CASA DE BOLSA BANORTE, S.A. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

CASA DE BOLSA BANORTE, S.A. DE C. V.
Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 31 de Diciembre de 2011
(Cifras en millones de pesos)
Nota 1. Inversiones en Valores
Al 31 de Diciembre de 2011, las inversiones en valores se integran de la siguiente manera:
Títulos para Negociar:
Valores gubernamentales
Valores bancarios
Acciones
28
625
41
694
Total
Títulos Disponibles para la Venta:
Acciones
Total
318
318
Títulos Conservados al Vencimiento:
Otros títulos de deuda
Total
508
508
Total Inversiones en Valores
1,520
Nota 2. Operaciones de reporto
Los saldos netos deudores por operaciones de reporto, se analiza de la siguiente forma:
Deudores por Reporto
Instrumento
Certificados de Deposito
Bpas
Bpat
Bondes
Total
Importe
0.3
0.2
0.4
0.1
1.0
Nota 3. Impuestos diferidos
El ISR Y PTU diferidos según su origen se muestran a continuación:
Valuación de operaciones con valores y derivadas
Otras partidas
Total
ISR
(92)
(10)
(102)
Total ISR y PTU diferidos
(102)
Nota 4. Resultado por valuación
El resultado por valuación de acuerdo al tipo de operación que le dio origen, al 31 de Diciembre de
2011 se detalla a continuación:
Títulos para Negociar
( 9.0 )
Total
( 9.0 )
Nota 5. Requerimientos de Capitalización
-
El índice de suficiencia del capital global, respecto a la suma de requerimientos por riesgo
de crédito y mercado es de
-
Capital global
Capital básico
Capital complementario
Total
-
1,396.2
0.0
1,396.2
Monto de activos ponderados
Por riesgo crédito
Por riesgo mercado
Por riesgo operacional
Total
45.0
157.9
44.5
247.4
Nota 6. Riesgos
VAR
El valor en riesgo de mercado promedio y el porcentaje que representa de su capital global al 31 de Diciembre de
2011 son:
(cifras en Millones de Pesos)
VaR Casa de Bolsa
Capital Global
VaR/ Capital Global
4º Trimestre 2011
28.30
1,396
2.02 %
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Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 31 de Diciembre de 2011
INDICADORES FINANCIEROS
Dic-10
Mar-11
Jun-11
Sept-11
Dic-11
SOLVENCIA
1.23
1.16
1.16
1.09
6.41
LIQUIDEZ
1.12
1.08
1.09
1.05
4.93
APALANCAMIENTO
4.40
6.37
6.11
11.57
0.18
21.37%
19.79%
6.67%
13.74%
16.90%
4.14%
2.77%
0.97%
1.11%
18.10%
Requerimiento de capital / Capital global
20.68%
25.24%
23.35%
35.56%
17.72%
Margen financiero / Ingreso total de la operación
36.32%
16.92%
11.17%
29.42%
30.82%
Resultado de operación / Ingreso total de la operación
51.15%
51.19%
32.09%
43.39%
44.95%
217.55%
214.45%
151.17%
177.77%
182.83%
Gastos de administración / Ingreso total de la operación
48.85%
48.81%
67.91%
56.61%
55.05%
Resultado neto / Gastos de administración
89.46%
75.83%
25.09%
53.46%
58.46%
Gastos del personal / Ingreso total de la operación
14.68%
13.14%
17.93%
13.62%
14.44%
ROE = Resultado neto / Capital contable
ROA = Resultado neto / Activos productivos
Ingreso neto / Gastos de administración
SOLVENCIA = Activo Total / Pasivo Total
LIQUIDEZ = Activo circulante / Pasivo circulante
APALANCAMIENTO = Pasivo total / Capital contable