CASA DE BOLSA BANORTE, S.A. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

CASA DE BOLSA BANORTE, S.A. DE C. V.
Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 31 de Marzo de 2009
(Cifras en millones de pesos)
Nota 1. Inversiones en Valores
Al 31 de Marzo de 2009, las inversiones en valores se integran de la siguiente manera:
Valores gubernamentales
Acciones
Garantías por futuros
Títulos Conservados al Vto.
Pagaré liq. al vencimiento
Otros títulos de deuda
100
111
4
349
336
103
Total
1,003
Nota 2. Operaciones de reporto
Al 31 de Marzo de 2009, los saldos netos deudores y acreedores por operaciones de reporto se
analizan a continuación:
Saldo neto
Deudor
Acreedor
31,324
Títulos a recibir
Acreedores por reporto
Operaciones como reportada
31,324
Títulos a entregar
Deudores por reporto
Operaciones como reportadora
27,757
27,757
27,663
Saldos deudores (acreedores) en
Operaciones de reporto
59,081
59,078
58,962
58,962
118
115
Reclasificación
Saldos Netos
31,414
31,414
27,663
-
Nota 3. Resultado por valuación
El resultado por valuación de acuerdo al tipo de operación que le dio origen, al 31 de Marzo de 2009
se detalla a continuación:
Operaciones de Reporto
Instrumentos financieros derivados
Instrumentos de Renta Variable
Instrumentos de Deuda
.4
1.1
Total
1.5
Nota 4. Impuestos diferidos
El ISR Y PTU diferidos según su origen se muestran a continuación:
Valuación de operaciones con valores y derivadas
Otras partidas
Total
ISR
(16.9)
.7
(16.2)
Total ISR y PTU diferidos
(16.2)
Nota 5. Requerimientos de Capitalización
-
El índice de suficiencia del capital global, respecto a la suma de requerimientos por riesgo
de crédito y mercado es de
-
Capital global
Capital básico
Capital complementario
Total
-
914.4
0.0
914.4
Monto de activos ponderados
Por riesgo crédito
Por riesgo mercado
Por riesgo operacional
Total
33.9
116.3
2.9
153.1
Nota 6. Riesgos
VAR
El valor en riesgo de mercado promedio y el porcentaje que representa de su capital global al 31 de Marzo de
2009 son:
(cifras en Millones de Pesos)
VaR Casa de Bolsa
Capital Global
VaR/ Capital Global
1º Trimestre 2009
16.94
914.44
1.85 %
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Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 31 de Marzo de 2009
INDICADORES FINANCIEROS
Mar-08
Jun-08
Sep-08
Dic-08
Mar-09
SOLVENCIA
6.15
4.83
4.39
3.20
4.16
LIQUIDEZ
6.96
7.24
9.25
4.60
4.03
APALANCAMIENTO
0.19
0.26
0.29
0.45
0.32
ROE = Resultado neto / Capital contable
6.52%
18.19%
21.05%
16.01%
3.47%
ROA = Resultado neto / Activos productivos
8.82%
21.22%
21.67%
16.01%
3.59%
Requerimiento de capital / Capital global
22.93%
9.18%
9.13%
16.36%
16.74%
Margen financiero / Ingreso total de la operación
26.20%
21.18%
22.44%
26.00%
33.61%
Resultado de operación / Ingreso total de la operación
35.70%
41.71%
39.72%
23.54%
28.73%
158.28%
191.69%
178.98%
139.06%
148.31%
Gastos de administración / Ingreso total de la operación
64.30%
58.29%
60.28%
76.46%
71.27%
Resultado neto / Gastos de administración
44.67%
68.39%
59.54%
24.83%
30.78%
Gastos del personal / Ingreso total de la operación
18.57%
13.86%
11.95%
12.63%
21.58%
Ingreso neto / Gastos de administración
SOLVENCIA = Activo Total / Pasivo Total
LIQUIDEZ = Activo circulante / Pasivo circulante
APALANCAMIENTO = Pasivo total - Liq.de la sociedad (acreedor) / Capital contable