CASA DE BOLSA BANORTE, S.A. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

CASA DE BOLSA BANORTE, S.A. DE C. V.
Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 30 de Septiembre de 2010
(Cifras en millones de pesos)
Nota 1. Inversiones en Valores
Al 30 de Septiembre de 2010, las inversiones en valores se integran de la siguiente manera:
Títulos para Negociar:
Valores gubernamentales
Acciones
Otros títulos de deuda
Pagaré liq. al vencimiento
Total
6,830
76
497
2,333
9,736
Títulos Disponible para la Venta:
Acciones
Total
300
300
Títulos Conservados al Vencimiento:
Otros títulos de deuda
Total
485
485
Total Inversiones en Valores
10,521
Nota 2. Operaciones de reporto
Los saldos netos deudores y acreedores por operaciones de reporto, partir del mes de Mayo 2009
sufrieron modificaciones en la aplicación contable de acuerdo al nuevo criterio B-3 emitido por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se analiza de la siguiente forma.
Deudores por Reporto
Instrumento
Bpas
Bpat
Bondes
Total
Acreedores por Reportos
Instrumento
Bpas
Bpat
Pagares
Bonos del Gobierno Federal
Bondes
Otros Títulos de Deuda
Total
Importe
0.1
1.0
0.1
1.2
Importe
2,650
1,384
1,723
0
2,678
497
8,932
Nota 3. Resultado por valuación
El resultado por valuación de acuerdo al tipo de operación que le dio origen, al 30 de Septiembre de
2010 se detalla a continuación:
Títulos para Negociar
(0.8)
Total
(0.8)
Nota 4. Impuestos diferidos
El ISR Y PTU diferidos según su origen se muestran a continuación:
Valuación de operaciones con valores y derivadas
Otras partidas
Total
ISR
(87.1)
( 4.2)
(91.3)
Total ISR y PTU diferidos
(91.3)
Nota 5. Requerimientos de Capitalización
-
El índice de suficiencia del capital global, respecto a la suma de requerimientos por riesgo
de crédito y mercado es de
-
Capital global
Capital básico
Capital complementario
Total
-
1,384.6
0.0
1,384.6
Monto de activos ponderados
Por riesgo crédito
Por riesgo mercado
Por riesgo operacional
Total
76.5
202.2
18.3
297.0
Nota 6. Riesgos
VAR
El valor en riesgo de mercado promedio y el porcentaje que representa de su capital global al 30 de Septiembre
de 2010 son:
(cifras en Millones de Pesos)
VaR Casa de Bolsa
Capital Global
VaR/ Capital Global
3er. Trimestre 2010
26.64
1,385
1.92 %
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Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 30 de Septiembre de 2010
INDICADORES FINANCIEROS
Sep-09
Dic-09
Mar-10
Jun-10
Sep-10
SOLVENCIA
1.57
1.36
1.24
1.13
1.18
LIQUIDEZ
1.25
1.20
1.10
1.06
1.09
APALANCAMIENTO
1.75
2.78
4.24
7.70
5.64
11.56%
14.54%
20.78%
19.33%
17.64%
4.71%
4.13%
4.19%
2.29%
2.77%
Requerimiento de capital / Capital global
17.88%
19.51%
22.39%
27.45%
21.45%
Margen financiero / Ingreso total de la operación
38.27%
32.18%
34.24%
37.94%
38.27%
Resultado de operación / Ingreso total de la operación
26.19%
34.00%
48.09%
49.30%
47.99%
142.78%
156.18%
198.83%
197.21%
193.48%
Gastos de administración / Ingreso total de la operación
73.81%
66.00%
51.91%
50.70%
52.01%
Resultado neto / Gastos de administración
28.56%
34.97%
66.86%
67.64%
63.81%
Gastos del personal / Ingreso total de la operación
21.30%
18.43%
16.96%
16.03%
15.98%
ROE = Resultado neto / Capital contable
ROA = Resultado neto / Activos productivos
Ingreso neto / Gastos de administración
SOLVENCIA = Activo Total / Pasivo Total
LIQUIDEZ = Activo circulante / Pasivo circulante
APALANCAMIENTO = Pasivo total - Liq.de la sociedad (acreedor) / Capital contable