CASA DE BOLSA BANORTE, S.A. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

CASA DE BOLSA BANORTE, S.A. DE C. V.
Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 31 de Diciembre de 2010
(Cifras en millones de pesos)
Nota 1. Inversiones en Valores
Al 31 de Diciembre de 2010, las inversiones en valores se integran de la siguiente manera:
Títulos para Negociar:
Valores gubernamentales
Acciones
Otros títulos de deuda
Pagaré liq. al vencimiento
Total
6,142
94
595
2,027
8,858
Títulos Disponible para la Venta:
Acciones
Total
368
368
Títulos Conservados al Vencimiento:
Otros títulos de deuda
Total
486
486
Total Inversiones en Valores
9,712
Nota 2. Operaciones de reporto
Los saldos netos deudores y acreedores por operaciones de reporto, partir del mes de Mayo 2009
sufrieron modificaciones en la aplicación contable de acuerdo al nuevo criterio B-3 emitido por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se analiza de la siguiente forma.
Deudores por Reporto
Instrumento
Bpas
Bpat
Bonos
Bondes
Total
Acreedores por Reportos
Instrumento
Bpas
Bpat
Pagares
Bonos del Gobierno Federal
Bondes
Otros Títulos de Deuda
Total
Importe
0.2
1.1
.1
0.5
1.9
Importe
1,496
1,986
1,170
0
2,653
595
7,900
Nota 3. Resultado por valuación
El resultado por valuación de acuerdo al tipo de operación que le dio origen, al 31 de Diciembre de
2010 se detalla a continuación:
Títulos para Negociar
4,041
Total
4,041
Nota 4. Impuestos diferidos
El ISR Y PTU diferidos según su origen se muestran a continuación:
Valuación de operaciones con valores y derivadas
Otras partidas
Total
ISR
(109)
( 16)
(125)
Total ISR y PTU diferidos
(125)
Nota 5. Requerimientos de Capitalización
-
El índice de suficiencia del capital global, respecto a la suma de requerimientos por riesgo
de crédito y mercado es de
-
Capital global
Capital básico
Capital complementario
Total
-
1,588.8
0.0
1,384.6
Monto de activos ponderados
Por riesgo crédito
Por riesgo mercado
Por riesgo operacional
Total
78.9
227.9
21.8
328.6
Nota 6. Riesgos
VAR
El valor en riesgo de mercado promedio y el porcentaje que representa de su capital global al 31 de Diciembre de
2010 son:
(cifras en Millones de Pesos)
VaR Casa de Bolsa
Capital Global
VaR/ Capital Global
4º Trimestre 2010
16.38
1,589
1.03 %
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Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 31 de Diciembre de 2010
INDICADORES FINANCIEROS
Dic-09
Mar-10
Jun-10
Sep-10
Dic-10
SOLVENCIA
1.36
1.24
1.13
1.18
1.23
LIQUIDEZ
1.20
1.10
1.06
1.09
1.12
APALANCAMIENTO
2.78
4.24
7.70
5.64
4.40
14.54%
20.78%
19.33%
17.64%
28.50%
4.13%
4.19%
2.29%
2.77%
5.52%
Requerimiento de capital / Capital global
19.51%
22.39%
27.45%
21.45%
20.68%
Margen financiero / Ingreso total de la operación
32.18%
34.24%
37.94%
38.27%
36.32%
Resultado de operación / Ingreso total de la operación
34.00%
48.09%
49.30%
47.99%
51.15%
156.18%
198.83%
197.21%
193.48%
217.55%
Gastos de administración / Ingreso total de la operación
66.00%
51.91%
50.70%
52.01%
48.85%
Resultado neto / Gastos de administración
34.97%
66.86%
67.64%
63.81%
89.46%
Gastos del personal / Ingreso total de la operación
18.43%
16.96%
16.03%
15.98%
14.68%
ROE = Resultado neto / Capital contable
ROA = Resultado neto / Activos productivos
Ingreso neto / Gastos de administración