CASA DE BOLSA BANORTE, S.A. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

CASA DE BOLSA BANORTE, S.A. DE C. V.
Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 30 de Junio de 2011
(Cifras en millones de pesos)
Nota 1. Inversiones en Valores
Al 30 de Junio de 2011, las inversiones en valores se integran de la siguiente manera:
Títulos para Negociar:
Valores gubernamentales
Valores bancarios
Acciones
Otros títulos de deuda
Total
8,381
4,543
58
11
12,993
Títulos Disponible para la Venta:
Acciones
Total
333
333
Títulos Conservados al Vencimiento:
Otros títulos de deuda
Total
497
497
Total Inversiones en Valores
13,823
Nota 2. Operaciones de reporto
Los saldos netos deudores y acreedores por operaciones de reporto, se analiza de la siguiente forma.
Deudores por Reporto
Instrumento
Bpas
Bpat
Bondes
Total
Acreedores por Reportos
Instrumento
CEDES
Otros Títulos de Deuda
Bpat
Bpas
Pagares
Total
Importe
0.1
0.3
0.2
0.6
Importe
3,207
11
7,528
849
342
11,937
Nota 3. Impuestos diferidos
El ISR Y PTU diferidos según su origen se muestran a continuación:
Valuación de operaciones con valores y derivadas
Otras partidas
Total
ISR
(101)
( 14)
(115)
Total ISR y PTU diferidos
(115)
Nota 4. Resultado por valuación
El resultado por valuación de acuerdo al tipo de operación que le dio origen, al 30 de Junio de 2011
se detalla a continuación:
Títulos para Negociar
6,516
Total
6,516
Nota 5. Requerimientos de Capitalización
-
El índice de suficiencia del capital global, respecto a la suma de requerimientos por riesgo
de crédito y mercado es de
-
Capital global
Capital básico
Capital complementario
Total
-
1,699.0
0.0
1,699.0
Monto de activos ponderados
Por riesgo crédito
Por riesgo mercado
Por riesgo operacional
Total
104.4
260.6
31.7
396.7
Nota 6. Riesgos
VAR
El valor en riesgo de mercado promedio y el porcentaje que representa de su capital global al 30 de Junio de
2011 son:
(cifras en Millones de Pesos)
VaR Casa de Bolsa
Capital Global
VaR/ Capital Global
2º Trimestre 2011
46.25
1,699
2.72 %
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Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 30 de Junio de 2011
INDICADORES FINANCIEROS
Jun-10
Sep-10
SOLVENCIA
1.13
1.18
LIQUIDEZ
1.06
APALANCAMIENTO
Mar-11
Jun-11
1.23
1.16
1.16
1.09
1.12
1.08
1.09
7.70
5.64
4.40
6.37
6.11
19.33%
17.64%
28.50%
19.79%
13.35%
2.29%
2.77%
5.52%
2.77%
1.94%
Requerimiento de capital / Capital global
27.45%
21.45%
20.68%
25.24%
23.35%
Margen financiero / Ingreso total de la operación
37.94%
38.27%
36.32%
16.92%
11.17%
Resultado de operación / Ingreso total de la operación
49.30%
47.99%
51.15%
51.19%
32.09%
197.21%
193.48%
217.55%
214.45%
151.17%
Gastos de administración / Ingreso total de la operación
50.70%
52.01%
48.85%
48.81%
67.91%
Resultado neto / Gastos de administración
67.64%
63.81%
89.46%
75.83%
25.09%
Gastos del personal / Ingreso total de la operación
16.03%
15.98%
14.68%
13.14%
17.93%
ROE = Resultado neto / Capital contable
ROA = Resultado neto / Activos productivos
Ingreso neto / Gastos de administración
SOLVENCIA = Activo Total / Pasivo Total
LIQUIDEZ = Activo circulante / Pasivo circulante
APALANCAMIENTO = Pasivo total - Liq.de la sociedad (acreedor) / Capital contable
Dic-10