CASA DE BOLSA BANORTE, S.A. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

CASA DE BOLSA BANORTE, S.A. DE C. V.
Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 31 de Marzo de 2011
(Cifras en millones de pesos)
Nota 1. Inversiones en Valores
Al 31 de Marzo de 2011, las inversiones en valores se integran de la siguiente manera:
Títulos para Negociar:
Valores gubernamentales
Valores bancarios
Acciones
Otros títulos de deuda
Total
6,082
4,561
59
2,502
13,204
Títulos Disponible para la Venta:
Acciones
Total
355
355
Títulos Conservados al Vencimiento:
Otros títulos de deuda
Total
491
491
Total Inversiones en Valores
14,050
Nota 2. Operaciones de reporto
Los saldos netos deudores y acreedores por operaciones de reporto, se analiza de la siguiente forma.
Deudores por Reporto
Instrumento
Bpas
Bpat
Bondes
Total
Acreedores por Reportos
Instrumento
CEDES
Bondes
Otros Títulos de Deuda
Bpat
Bpas
Pagares
Total
Importe
0.2
0.4
0.3
0.9
Importe
3,434
2,840
2,502
1,710
1,537
159
12,182
Nota 3. Resultado por valuación
El resultado por valuación de acuerdo al tipo de operación que le dio origen, al 31 de Marzo de 2011
se detalla a continuación:
Títulos para Negociar
4,499
Total
4,499
Nota 4. Impuestos diferidos
El ISR Y PTU diferidos según su origen se muestran a continuación:
Valuación de operaciones con valores y derivadas
Otras partidas
Total
ISR
(104)
( 15)
(119)
Total ISR y PTU diferidos
(119)
Nota 5. Requerimientos de Capitalización
-
El índice de suficiencia del capital global, respecto a la suma de requerimientos por riesgo
de crédito y mercado es de
-
Capital global
Capital básico
Capital complementario
Total
-
1,664.0
0.0
1,664.0
Monto de activos ponderados
Por riesgo crédito
Por riesgo mercado
Por riesgo operacional
Total
151.8
241.9
26.2
419.9
Nota 6. Riesgos
VAR
El valor en riesgo de mercado promedio y el porcentaje que representa de su capital global al 31 de Marzo de
2011 son:
(cifras en Millones de Pesos)
VaR Casa de Bolsa
Capital Global
VaR/ Capital Global
1º Trimestre 2011
35.64
1,664
2.14 %
CASA DE BOLSA BANORTE, S.A. DE C.V.
Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 31 de Marzo de 2011
INDICADORES FINANCIEROS
Mar-10
Jun-10
Sep-10
SOLVENCIA
1.24
1.13
1.18
1.23
1.16
LIQUIDEZ
1.10
1.06
1.09
1.12
1.08
APALANCAMIENTO
4.24
7.70
5.64
4.40
6.37
20.78%
19.33%
17.64%
28.50%
19.79%
4.19%
2.29%
2.77%
5.52%
2.77%
Requerimiento de capital / Capital global
22.39%
27.45%
21.45%
20.68%
25.24%
Margen financiero / Ingreso total de la operación
34.24%
37.94%
38.27%
36.32%
16.92%
Resultado de operación / Ingreso total de la operación
48.09%
49.30%
47.99%
51.15%
51.19%
198.83%
197.21%
193.48%
217.55%
214.45%
Gastos de administración / Ingreso total de la operación
51.91%
50.70%
52.01%
48.85%
48.81%
Resultado neto / Gastos de administración
66.86%
67.64%
63.81%
89.46%
75.83%
Gastos del personal / Ingreso total de la operación
16.96%
16.03%
15.98%
14.68%
13.14%
ROE = Resultado neto / Capital contable
ROA = Resultado neto / Activos productivos
Ingreso neto / Gastos de administración
SOLVENCIA = Activo Total / Pasivo Total
LIQUIDEZ = Activo circulante / Pasivo circulante
APALANCAMIENTO = Pasivo total - Liq.de la sociedad (acreedor) / Capital contable
Dic-10
Mar-11