CASA DE BOLSA BANORTE, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

CASA DE BOLSA BANORTE, S.A. DE C.V.
Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 30 de Septiembre de 2007
(Cifras en millones de pesos)
Nota 1. Inversiones en Valores
Al 30 de Septiembre de 2007, las inversiones en valores se integran de la siguiente manera:
Valores gubernamentales
Acciones
Sociedades de inversión
Garantías por futuros
Pagaré liq. al vencimiento
Otros títulos de deuda
82
71
40
4
380
39
Total
616
Nota 2. Operaciones de reporto
Al 30 de Septiembre de 2007, los saldos netos deudores y acreedores por operaciones de reporto se
analizan a continuación:
Saldo neto
Deudor
Acreedor
36,267
Títulos a recibir
Acreedores por reporto
Operaciones como reportada
36,267
Títulos a entregar
Deudores por reporto
Operaciones como reportadora
24,932
24,932
24,890
Saldos deudores (acreedores) en
Operaciones de reporto
61,199
61,192
61,148
61,148
51
44
Reclasificación
Saldos Netos
36,302
36,302
24,890
-
Nota 3. Resultado por valuación
El resultado por valuación de acuerdo al tipo de operación que le dio origen, al 30 de Septiembre de
2007 se detalla a continuación:
Títulos a negociar
Operaciones de Reporto
Instrumentos financieros derivados
Sociedades de Inversión
(1)
10
0
1
Total
10
Nota 4. Impuestos diferidos
El ISR Y PTU diferidos según su origen se muestran a continuación:
ISR
(2)
0
(2)
Valuación de operaciones con valores y derivadas
Otras partidas
Total
Total ISR y PTU diferidos
PTU
(1)
(2)
(3)
(5)
Nota 5. Requerimientos de Capitalización
-
El índice de suficiencia del capital global, respecto a la suma de requerimientos por riesgo
de crédito y mercado es de
-
Capital global
Capital básico
Capital complementario
Total
-
723.5
0.0
723.5
Monto de activos ponderados
Por riesgo crédito
Por riesgo mercado
Total
46.9
145.4
192.3
Nota 6. Riesgos
VAR
El valor en riesgo de mercado promedio y el porcentaje que representa de su capital global al 30 de
Septiembre de 2007 son:
(cifras en Millones de Pesos)
3er Trimestre 2007
VaR Casa de Bolsa
23.56
Capital Global
723.58
VaR/ Capital Global
3.26 %
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Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 30 de Septiembre de 2007
INDICADORES FINANCIEROS
Sep-06
Dic-06
Mar-07
Jun-07
Sep-07
SOLVENCIA
3.48
4.13
3.95
4.05
4.39
LIQUIDEZ
5.55
6.84
6.60
6.74
7.30
APALANCAMIENTO
0.39
0.32
0.34
0.32
0.30
ROE = Resultado neto / Capital contable
16.65%
25.93%
7.86%
14.64%
21.24%
ROA = Resultado neto / Activos productivos
19.50%
35.99%
9.69%
18.63%
29.13%
Requerimiento de capital / Capital global
53.13%
47.14%
22.29%
25.00%
26.58%
Margen financiero / Ingreso total de la operación
36.37%
33.92%
39.48%
34.08%
30.84%
Resultado de operación / Ingreso total de la operación
26.27%
33.50%
43.15%
41.57%
42.27%
139.07%
155.85%
176.32%
177.06%
183.23%
Gastos de administración / Ingreso total de la operación
73.73%
66.50%
56.85%
58.43%
57.73%
Resultado neto / Gastos de administración
27.84%
35.74%
46.45%
45.13%
49.67%
Gastos del personal / Ingreso total de la operación
21.33%
19.05%
17.60%
16.82%
14.22%
Ingreso neto / Gastos de administración
SOLVENCIA = Activo Total / Pasivo Total
LIQUIDEZ = Activo circulante / Pasivo circulante
APALANCAMIENTO = Pasivo total - Liq.de la sociedad (acreedor) / Capital contable