CASA DE BOLSA BANORTE, S.A. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

CASA DE BOLSA BANORTE, S.A. DE C. V.
Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 30 de Septiembre de 2008
(Cifras en millones de pesos)
Nota 1. Inversiones en Valores
Al 30 de Septiembre de 2008, las inversiones en valores se integran de la siguiente manera:
Valores gubernamentales
Acciones
Garantías por futuros
Pagaré liq. al vencimiento
Otros títulos de deuda
641
9
4
294
78
Total
1,026
Nota 2. Operaciones de reporto
Al 30 de Septiembre de 2008, los saldos netos deudores y acreedores por operaciones de reporto se
analizan a continuación:
Saldo neto
Deudor
Acreedor
32,948
Títulos a recibir
Acreedores por reporto
Operaciones como reportada
32,948
Títulos a entregar
Deudores por reporto
Operaciones como reportadora
30,994
30,994
30,900
Saldos deudores (acreedores) en
Operaciones de reporto
63,942
63,939
63,844
63,844
98
95
Reclasificación
Saldos Netos
33,038
33,038
30,900
-
Nota 3. Resultado por valuación
El resultado por valuación de acuerdo al tipo de operación que le dio origen, al 30 de Septiembre de
2008 se detalla a continuación:
Operaciones de Reporto
Instrumentos financieros derivados
Instrumentos de Renta Variable
Instrumentos de Deuda
Total
1
(1)
1
1
2
Nota 4. Impuestos diferidos
El ISR Y PTU diferidos según su origen se muestran a continuación:
Valuación de operaciones con valores y derivadas
Otras partidas
Total
ISR
(21)
( 9)
(30)
Total ISR y PTU diferidos
(30)
Nota 5. Requerimientos de Capitalización
-
El índice de suficiencia del capital global, respecto a la suma de requerimientos por riesgo
de crédito y mercado es de
-
Capital global
Capital básico
Capital complementario
Total
-
1,049.2
0.0
1,049.2
Monto de activos ponderados
Por riesgo crédito
Por riesgo mercado
Total
29.4
66.3
95.7
Nota 6. Riesgos
VAR
El valor en riesgo de mercado promedio y el porcentaje que representa de su capital global al 30 de Septiembre
de 2008 son:
(cifras en Millones de Pesos)
VaR Casa de Bolsa
Capital Global
VaR/ Capital Global
3º Trimestre 2008
12.80
1,049.24
1.22 %
CASA DE BOLSA BANORTE, S.A. DE C.V.
Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 30 de Septiembre de 2008
INDICADORES FINANCIEROS
Sep-07
Dic-07
Mar-08
Jun-08
Sep-08
SOLVENCIA
4.39
4.26
6.15
4.83
4.39
LIQUIDEZ
7.30
6.10
6.96
7.24
9.25
APALANCAMIENTO
0.30
0.31
0.19
0.26
0.29
ROE = Resultado neto / Capital contable
21.24%
28.24%
6.52%
18.19%
21.05%
ROA = Resultado neto / Activos productivos
29.13%
36.40%
8.82%
21.22%
21.67%
Requerimiento de capital / Capital global
26.58%
15.44%
22.93%
9.18%
9.13%
Margen financiero / Ingreso total de la operación
30.84%
25.83%
26.20%
21.18%
22.44%
Resultado de operación / Ingreso total de la operación
42.27%
43.02%
35.70%
41.71%
39.72%
183.23%
184.02%
158.28%
191.69%
178.98%
Gastos de administración / Ingreso total de la operación
57.73%
56.98%
64.30%
58.29%
60.28%
Resultado neto / Gastos de administración
49.67%
52.40%
44.67%
68.39%
59.54%
Gastos del personal / Ingreso total de la operación
14.22%
14.02%
18.57%
13.86%
11.95%
Ingreso neto / Gastos de administración
SOLVENCIA = Activo Total / Pasivo Total
LIQUIDEZ = Activo circulante / Pasivo circulante
APALANCAMIENTO = Pasivo total - Liq.de la sociedad (acreedor) / Capital contable