CASA DE BOLSA BANORTE, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

CASA DE BOLSA BANORTE, S.A. DE C.V.
Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 31 de Marzo de 2007
(Cifras en millones de pesos)
Nota 1. Inversiones en Valores
Al 31 de Marzo de 2007, las inversiones en valores se integran de la siguiente manera:
Valores gubernamentales
Acciones
Sociedades de inversión
Garantías por futuros
Pagaré liq. al vencimiento
286
10
72
4
189
Total
561
Nota 2. Operaciones de reporto
Al 31 de Marzo de 2007, los saldos netos deudores y acreedores por operaciones de reporto se
analizan a continuación:
Saldo neto
Deudor
Acreedor
28,274
Títulos a recibir
Acreedores por reporto
Operaciones como reportada
28,274
Títulos a entregar
Deudores por reporto
Operaciones como reportadora
20,149
20,149
20,136
Saldos deudores (acreedores) en
Operaciones de reporto
48,423
48,420
48,385
48,385
38
35
Reclasificación
Saldos Netos
28,284
28,284
20,136
-
Nota 3. Resultado por valuación
El resultado por valuación de acuerdo al tipo de operación que le dio origen, al 31 de Marzo de 2007
se detalla a continuación:
Títulos a negociar
Operaciones de Reporto
Instrumentos financieros derivados
(2)
6
(10)
Total
(6)
Nota 4. Impuestos diferidos
El ISR Y PTU diferidos según su origen se muestran a continuación:
Valuación de operaciones con valores y derivadas
Otras partidas
Total
ISR
1
(16)
(15)
Total ISR y PTU diferidos
(20)
PTU
1
(6)
(5)
Nota 5. Requerimientos de Capitalización
-
El índice de suficiencia del capital global, respecto a la suma de requerimientos por riesgo
de crédito y mercado es de
-
Capital global
Capital básico
Capital complementario
Total
-
679.8
0.0
679.8
Monto de activos ponderados
Por riesgo crédito
Por riesgo mercado
Total
86.5
65.0
151.5
Nota 6. Riesgos
VAR
El valor en riesgo de mercado promedio y el porcentaje que representa de su capital global al 31 de
Marzo de 2007 son:
(cifras en Millones de Pesos)
VaR Casa de Bolsa
Capital Global
VaR/ Capital Global
1er Trimestre 2007
15.05
680
2.21%
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Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 31 de Marzo de 2007
INDICADORES FINANCIEROS
Mar-06
Jun-06
Sep-06
Dic-06
Mar-07
SOLVENCIA
2.63
4.13
3.48
4.13
3.95
LIQUIDEZ
8.34
5.40
5.55
6.84
6.60
APALANCAMIENTO
0.61
0.30
0.39
0.32
0.34
ROE = Resultado neto / Capital contable
6.75%
12.25%
16.65%
25.93%
7.86%
ROA = Resultado neto / Activos productivos
6.19%
17.26%
19.50%
35.99%
9.69%
Requerimiento de capital / Capital global
20.59%
33.30%
53.13%
47.14%
22.29%
Margen financiero / Ingreso total de la operación
42.62%
35.52%
36.37%
33.92%
39.48%
Resultado de operación / Ingreso total de la operación
25.59%
25.51%
26.27%
33.50%
43.15%
139.57%
138.92%
139.07%
155.85%
176.32%
Gastos de administración / Ingreso total de la operación
74.41%
74.49%
73.73%
66.50%
56.85%
Resultado neto / Gastos de administración
30.33%
27.90%
27.84%
35.74%
46.45%
Gastos del personal / Ingreso total de la operación
26.60%
20.14%
21.33%
19.05%
17.60%
Ingreso neto / Gastos de administración
SOLVENCIA = Activo Total / Pasivo Total
LIQUIDEZ = Activo circulante / Pasivo circulante
APALANCAMIENTO = Pasivo total - Liq.de la sociedad (acreedor) / Capital contable