Ingeniería financiera
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PROGRAMAS DE ESTUDIO NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Ingeniería financiera CICLO ESCOLAR: Optativa CLAVE DE LA ASIGNATURA: O1FI308 OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA: Al finalizar el curso, el alumno será capaz de: Aplicar instrumentos financieros mediante el diseño de operaciones de ingeniería financiera que tengan como objetivo la reestructuración del perfil de riesgo en una empresa, con el fin de que ésta obtenga otro perfil, con propiedades que aumenten el rendimiento de sus inversiones. TEMAS Y SUBTEMAS 1. Introducción 1.1 Definiciones de ingeniería financiera 1.2 Orígenes de la disciplina 1.3 Sistema Monetario Internacional 1.4 Tipos de cambio flotante y fijo 1.5 Características y funcionamiento del mercado de divisas 2. Productos financieros de cobertura contra el riesgo 2.1 Concepto de cobertura contra riesgos 2.2 Futuros 2.3 Opciones 2.4 Swaps 2.5 Forward Rate Agreement (FRA) 2.6 Forward Exchange Agreement (FXA) 2.7 Cap, Floor, Collar, Cylinder y Corridor 2.8 Acuerdos y contratos participativos 2.9 Opciones exóticas 2.10 Productos estructurados 3. Ambiente de la ingeniería financiera 3.1 Usuarios de la ingeniería financiera 3.2 Áreas de análisis y operación institucional 3.3 Tendencias actuales de la disciplina 3.4 Diferencias con la administración de riesgos 4. Operaciones simples de la ingeniería financiera 4.1 Bloques de construcción 4.2 Riesgo ambiental 4.3 Perfil de riesgo de la empresa 4.4 Cobertura a la medida del cliente 5. Operaciones complejas de ingeniería financiera 5.1 Ingeniería de flujos de efectivo 5.2 Ingeniería de futuros 5.3 Ingeniería de opciones 5.4 Ingeniería de Swaps 5.5 Diseño de instrumentos sintéticos 5.6 Ingeniería de renta fija 5.7Ingeniería de acciones 6. Ingeniería de la volatilidad financiera 6.1 Volatilidades: histórica, implícita y estocástica 6.2 Volatilidad de las posiciones financieras 6.3 Sonrisa de la volatilidad 6.4 Efectos de la sonrisa 6.5 Instrumentos derivados para manejar la volatilidad 7. Aplicación de ingeniería financiera a la empresa corporativa 7.1 Identificación y medición de riesgos 7.2 Perfil del riesgo del negocio 7.3 Diseño de cobertura a la medida 7.4 Cobertura contra riesgos de las fusiones y adquisiciones 7.5 Métodos de simulación 7.6 Modelos computacionales de ingeniería financiera 7.7 Pronóstico de variables de interés 7.8 Análisis de escenarios futuros 7.9 Valuación de la empresa 7.10 Recomendaciones financieras al corporativo ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE CON LA CONDUCCIÓN DEL DOCENTE: Análisis sobre la competitividad de los mercados financieros nacionales e internacionales y su incidencia en las políticas monetarias Preguntas reflexivas en torno a las diferencias y la relación que éstas guardan para con la administración de riesgos, así como preguntas sobre características y aplicación de los instrumentos financieros de cobertura contra el riesgo Seminario de investigación sobre políticas del Sistema Financiero Internacional, y características y funcionamiento del mercado de divisas en México Debate sobre procesos de la ingeniería financiera DE MANERA INDEPENDIENTE: Exposición sobre fundamentos teóricos, su origen y evolución, así como factores que los determinan Ejercicios con autoevaluación sobre aplicaciones de la ingeniería financiera (diagnósticos, elaboración de perfil del riesgo, diseño de coberturas, pronósticos, valuación y recomendaciones financieras) Entrevista sobre métodos de simulación y manejo de modelos computacionales de ingeniería financiera a personas con un mínimo de 5 años de experiencia Solución de problemas en los cuales se tenga que argumentar la selección del instrumento financiero más adecuado para resolver el problema de riesgo presentado, considerando los cuatro grandes tipos: Opciones, Futuros, Swaps y Forwards CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN Evaluación parcial Entrega de actividades prescritas por el docente Evidencias de desempeño Cuadros comparativos Reporte de lectura Reporte de prácticas Reporte de exposición Reporte de entrevista Resumen Experiencias de aprendizaje colaborativo en línea Participación Instrumentos de evaluación 50% Criterios de evaluación Exámenes de opción múltiple Rúbricas Evaluación final Entrega del trabajo integrador Evidencias de desempeño Reporte de investigación documental Resolución de ejercicios Resolución de problemas Instrumentos de evaluación Rúbricas 50%
