Indicadores históricos de
volatilidad financiera. Un
análisis de desempeño
comparado utilizando tipos de
cambio nominales
Omar Rilver Velasco Portillo*
RESUMEN
En contextos de elevada volatilidad cambiaria e incertidumbre económica
se requiere mejorar el monitoreo al tipo de cambio de mercado. Este
trabajo analiza y propone catorce indicadores para medir la volatilidad
financiera, aplicados al tipo de cambio nominal en países de América del
Sur. En el caso particular de Bolivia, estos indicadores financieros serían de
gran utilidad para que la autoridad monetaria pueda minimizar los ataques
especulativos, reducir la volatilidad cambiaria, anclar las expectativas del
público, en torno a sus anuncios y ser una guía para futuras intervenciones
en el mercado de divisas.
Clasificación JEL:
Palabras clave:
*
D52, O24
Finanzas, tipo de cambio, volatilidad
Es economista, docente de la Universidad Mayor de San Andrés e investigador. Correo
electrónico: [email protected]
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