INSTRUMENTO CALIFICACION VALOR MERCADO % TITULOS

ST&ER23
INSTRUMENTO
LD
IQ
IS
IS
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
M
M
M
M
M
M
M
M
M
S
LD
CALIFICACION
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO
BONDESD
180628
AAA(mex)
BONOS DE PROTECCION AL AHORRO
BPAG91
130801
HR AAA
BPA182
141224
HR AAA
VARIOS
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES)
CETES
130530
F1+(mex)
CETES
130613
F1+(mex)
CETES
130711
F1+(mex)
CETES
130725
F1+(mex)
CETES
130822
F1+(mex)
CETES
131114
F1+(mex)
CETES
140109
F1+(mex)
BONOS
BONOS
151217
mxAAA
BONOS
171214
mxAAA
BONOS
200611
mxAAA
BONOS
210610
mxAAA
BONOS
220609
mxAAA
BONOS
290531
mxAAA
BONOS
361120
mxAAA
BONOS
421113
mxAAA
VARIOS
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS
UDIBONO
160616
mxAAA
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D
BONDESD
130725
AAA(mex)
VALOR MERCADO
75,578,723
75,578,723
30,269,309
22,091,957
42,439,558
MEDIANO PLAZO
AAA/5S&P
17.945%
5.730%
4.182%
8.033%
138,335,023
25,064,325
23,001,135
22,618,410
15,834,640
21,756,770
2,393,543
27,666,200
26.186%
4.744%
4.354%
4.281%
2.997%
4.118%
0.453%
5.237%
192,568,571
17,618,014
17,360,523
10,802,443
11,046,490
15,849,524
16,029,302
13,181,058
10,834,136
79,847,080
36.452%
3.335%
3.286%
2.045%
2.091%
3.000%
3.034%
2.495%
2.051%
15.114%
11,970,988
11,970,988
2.266%
2.266%
15,030,090
15,030,090
El Valor en Riesgo se estima utilizando la metodología de Simulación Histórica de 500 escenarios con un nivel de
confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 día.
Calificación
Escala homegenea
Standard & Poor's (S&P)
Calidad crediticia
Riesgo Mercado
14.306%
14.306%
94,800,824
TOTAL CARTERA
VALOR DEL ACTIVO NETO
VAR ESTABLECIDO
VAR OBSERVADO (Promedio)
Cartera al 18/04/2013
FONDO SANTANDER DE DEUDA PREVISIÓN SOCIAL , S.A. DE C.V.
SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
Clasificacion:
%
2.845%
2.845%
528,284,219
529,889,805
100.000%
0.454%
0.200%