ST&ER1Xcarm
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CARTERA MENSUAL ST&ER1X AGOSTO 2016 CARTERA MENSUAL ST&ER1X INSTRUMENTO CALIFICACIÓN TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO VALOR MERCADO % 524,802,200 76,345,082 95,746,554 76,344,493 76,344,472 200,021,600 100.000% 14.547% 18.244% 14.547% 14.547% 38.114% TOTAL CARTERA 524,802,200 100.000% VALOR DEL ACTIVO NETO 524,657,387 2U 2U 2U 2U 2U CBIC002 CBIC003 CBIC004 CBIC004 CBIC004 300117 210128 310116 310116 310116 mxAAA mxAAA mxAAA mxAAA mxAAA VAR ESTABLECIDO 0.151% VAR OBSERVADO (Promedio) 0.000% Cartera al 31/08/2016 FONDO SANTANDER S1, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA El Valor en Riesgo se estima utilizando la metodología de Simulación Histórica de 500 escenarios con un nivel de confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 día. Clasificación: Corto plazo Calificación: Escala homogenea AAA/1S&P
