VALMX16CARM

VALMX16 FONDO VALMEX DE DEUDA VALMEX16, S.A. DE C.V., S.I.I.D.
CARTERA DE VALORES AL 31 agosto, 2016
Tipo Valor
Emisora
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
VALORES GUBERNAMENTALES
IS
BPA182
180104
M
BONOS
200611
S
UDIBONO
171214
S
UDIBONO
190613
PAPEL PRIVADO
91
AC
11
91
AC
13
91
BACHOCO
12
91
GAP
15
91
GAP
16
91
GCARSO
12
91
HERDEZ
14
91
KIMBER
07
91
KIMBER
13-2
91
LAB
13
91
LAB
14
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR
OPERACIONES DE REPORTO
REPORTADO
IQ
BPAG91
200423
IS
BPA182
190103
LD
BONDESD
200528
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Serie
Calif. / Bursatilidad
mxAAA
HR AAA
Aaa.mx
Aaa.mx
mxAAA
mxAAA
HR AAA
Aa1.mx
mxAAA
AAA(mex)
mxAAAAA(mex)
AAA(mex)
AA(mex)
AA(mex)
mxAAA
mxAAA
HR AAA
Cant. Títulos
Valor Razonable
Participación Porcentual
233,390
1,000,000
608,616
476,940
23,536,110.46
110,281,712.00
343,129,737.06
273,845,740.58
1.46
6.82
21.23
16.94
388,324
179,981
368,520
200,515
180,000
612,453
120,000
50,426
380,000
214,462
346,096
38,943,200.10
18,053,304.13
37,080,350.10
20,008,234.48
18,068,426.82
61,625,913.82
9,605,171.16
5,040,734.64
37,948,700.76
20,996,914.55
33,043,163.62
1,051,207,414.28
1,051,207,414.28
2.41
1.12
2.29
1.24
1.12
3.81
0.59
0.31
2.35
1.30
2.04
65.03
65.03
1,891,865
1,868,185
1,898,455
188,449,249.82
188,449,541.73
188,449,427.27
565,348,218.82
1,616,555,633.10
11.66
11.66
11.66
34.97
100.00
CLASIFICACIÓN
DISCRECIONAL
CALIFICACIÓN
AAA/5(mex)F
VaR Promedio
0.082%
Límite de VaR
0.450%
El VaR es el monto en pesos de pérdida esperada bajo condiciones normales del mercado en un intervalo de tiempo determinado a un nivel de confianza dado. Esta cifra resume la
exposición de la cartera del Fondo al riesgo de mercado, suponiendo cierta probabilidad de un movimiento adverso. Actualmente se utiliza un modelo histórico que incluye 280 datos,
horizonte temporal de 1 día y nivel de confianza del 97.5%.
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Act. Julieta Zacarias Araujo