VALMEX30CARM

VALMX30 FONDO VALMEX XXI, S.A. DE C.V., S.I.I.D.
CARTERA DE VALORES AL 31 agosto, 2016
Tipo Valor
Emisora
DISPONIBILIDADES
DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN
CHD
BANAMEX
6740519
TOTAL DISPONIBILIDADES
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
VALORES GUBERNAMENTALES
D1SP
UMS17F
2017F
D1SP
UMS19F2
2019F
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR
OPERACIONES DE REPORTO
REPORTADO
IQ
BPAG91
200423
IS
BPA182
190103
LD
BONDESD
200528
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Serie
Calif. / Bursatilidad
Cant. Títulos
Valor Razonable
Participación Porcentual
3,315,506
62,488,528.56
62,488,528.56
16.41
16.41
BBB+
BBB+
7,235
900
279,052,368.05
38,812,137.64
317,864,505.69
317,864,505.69
73.29
10.19
83.48
83.48
mxAAA
mxAAA
HR AAA
1,333
1,316
1,337
132,780.53
132,748.95
132,716.81
398,246.29
380,751,280.54
0.03
0.03
0.03
0.10
100.00
CLASIFICACIÓN
MEDIANO PLAZO INDIZADA O COBERTURA
CALIFICACIÓN
AAA/6(mex)F
VaR Promedio
1.298%
Límite de VaR
2.482%
El VaR es el monto en pesos de pérdida esperada bajo condiciones normales del mercado en un intervalo de tiempo determinado a un nivel de confianza dado. Esta cifra resume la
exposición de la cartera del Fondo al riesgo de mercado, suponiendo cierta probabilidad de un movimiento adverso. Actualmente se utiliza un modelo histórico que incluye 280 datos,
horizonte temporal de 1 día y nivel de confianza del 97.5%.
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Act. Julieta Zacarias Araujo