VALMEX30CARM
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VALMX30 FONDO VALMEX XXI, S.A. DE C.V., S.I.I.D. CARTERA DE VALORES AL 31 agosto, 2016 Tipo Valor Emisora DISPONIBILIDADES DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN CHD BANAMEX 6740519 TOTAL DISPONIBILIDADES INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA VALORES GUBERNAMENTALES D1SP UMS17F 2017F D1SP UMS19F2 2019F TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR OPERACIONES DE REPORTO REPORTADO IQ BPAG91 200423 IS BPA182 190103 LD BONDESD 200528 TOTAL OPERACIONES DE REPORTO TOTAL DE INVERSION EN VALORES Serie Calif. / Bursatilidad Cant. Títulos Valor Razonable Participación Porcentual 3,315,506 62,488,528.56 62,488,528.56 16.41 16.41 BBB+ BBB+ 7,235 900 279,052,368.05 38,812,137.64 317,864,505.69 317,864,505.69 73.29 10.19 83.48 83.48 mxAAA mxAAA HR AAA 1,333 1,316 1,337 132,780.53 132,748.95 132,716.81 398,246.29 380,751,280.54 0.03 0.03 0.03 0.10 100.00 CLASIFICACIÓN MEDIANO PLAZO INDIZADA O COBERTURA CALIFICACIÓN AAA/6(mex)F VaR Promedio 1.298% Límite de VaR 2.482% El VaR es el monto en pesos de pérdida esperada bajo condiciones normales del mercado en un intervalo de tiempo determinado a un nivel de confianza dado. Esta cifra resume la exposición de la cartera del Fondo al riesgo de mercado, suponiendo cierta probabilidad de un movimiento adverso. Actualmente se utiliza un modelo histórico que incluye 280 datos, horizonte temporal de 1 día y nivel de confianza del 97.5%. _________________________________________________ Act. Julieta Zacarias Araujo
