VALMEX30CARS
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VALMX30 FONDO VALMEX XXI, S.A. DE C.V., S.I.I.D. CARTERA DE VALORES AL 01 septiembre, 2016 Tipo Valor Emisora DISPONIBILIDADES DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN CHD BANAMEX 6740519 TOTAL DISPONIBILIDADES INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA VALORES GUBERNAMENTALES D1SP UMS17F 2017F D1SP UMS19F2 2019F TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR OPERACIONES DE REPORTO REPORTADO IQ BPAG91 171109 LD BONDESD 180328 LD BONDESD 180927 TOTAL OPERACIONES DE REPORTO TOTAL DE INVERSION EN VALORES Serie Calif. / Bursatilidad Cant. Títulos Valor Razonable Participación Porcentual 2,735,657 51,310,070.33 51,310,070.33 13.94 13.94 BBB+ BBB+ 7,235 900 277,386,302.32 38,627,026.43 316,013,328.75 316,013,328.75 75.38 10.50 85.88 85.88 mxAAA HR AAA HR AAA 2,149 2,151 2,150 214,909.40 214,898.73 214,937.59 644,745.72 367,968,144.80 0.06 0.06 0.06 0.18 100.00 CLASIFICACIÓN MEDIANO PLAZO INDIZADA O COBERTURA CALIFICACIÓN AAA/6(mex)F VaR Promedio 1.296% Límite de VaR 2.481% El VaR es el monto en pesos de pérdida esperada bajo condiciones normales del mercado en un intervalo de tiempo determinado a un nivel de confianza dado. Esta cifra resume la exposición de la cartera del Fondo al riesgo de mercado, suponiendo cierta probabilidad de un movimiento adverso. Actualmente se utiliza un modelo histórico que incluye 280 datos, horizonte temporal de 1 día y nivel de confianza del 97.5%. _________________________________________________ Act. Julieta Zacarias Araujo
