VALMX15CARS
Anuncio
VALMX15 FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V., S.I.I.D. CARTERA DE VALORES AL 01 septiembre, 2016 Tipo Valor Emisora INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA VALORES GUBERNAMENTALES M BONOS 191211 M BONOS 200611 M BONOS 210610 TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR OPERACIONES DE REPORTO REPORTADO IQ BPAG91 170209 LD BONDESD 180328 LD BONDESD 210121 TOTAL OPERACIONES DE REPORTO TOTAL DE INVERSION EN VALORES Serie Calif. / Bursatilidad Cant. Títulos Valor Razonable Participación Porcentual Aaa.mx HR AAA HR AAA 2,600,000 1,810,000 3,510,000 259,591,563.40 199,569,293.18 369,405,646.74 828,566,503.32 828,566,503.32 31.27 24.04 44.50 99.80 99.80 mxAAA HR AAA HR AAA 5,438 5,454 5,477 544,876.79 544,889.66 544,844.31 1,634,610.76 830,201,114.08 0.07 0.07 0.07 0.20 100.00 CLASIFICACIÓN LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL CALIFICACIÓN AAA/6(mex)F VaR Promedio 0.300% Límite de VaR 0.762% El VaR es el monto en pesos de pérdida esperada bajo condiciones normales del mercado en un intervalo de tiempo determinado a un nivel de confianza dado. Esta cifra resume la exposición de la cartera del Fondo al riesgo de mercado, suponiendo cierta probabilidad de un movimiento adverso. Actualmente se utiliza un modelo histórico que incluye 280 datos, horizonte temporal de 1 día y nivel de confianza del 97.5%. _________________________________________________ Act. Julieta Zacarias Araujo
