instrumento calificacion valor mercado % titulos recibidos en reporto
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ST&ER1P INSTRUMENTO M 2U IM IQ IQ IS IS 91 94 BI F F I JI S S CHD D8 95 LD LD LD LD LD LD LD SWP AIM EAIM CALIFICACION TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO BONOS 170615 HR AAA CBIC003 210128 mxAAA BONOS DE PROTECCION AL AHORRO VARIOS BPAG91 150702 HR AAA VARIOS BPA182 171005 HR AAA VARIOS CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS VARIOS CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO VARIOS CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES) CETES 151126 HR+1 CEDES BANSAN 14022 mxA-1+ VARIOS PRLV VARIOS TITULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES CABEI 1-13 mxAAA BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS UDIBONO 160616 HR AAA UDIBONO 171214 HR AAA INVERSION EN DOLARES BSANT 0330780 TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC SANTAN 2-07 BBB VALORES PARAESTATALES A RENDIM. VARIOS BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D BONDESD 150813 HR AAA BONDESD 150910 HR AAA BONDESD 151001 HR AAA BONDESD 160107 HR AAA BONDESD 160303 HR AAA BONDESD 160505 HR AAA VARIOS OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - SWAPS VARIOS APORTACIONES MARGEN-OPERACIONES DERIVADOS VARIOS VARIOS VALOR MERCADO 448,400,018 270,920,199 177,479,819 648,644,504 CORTO PLAZO AAA/2S&P 26.600% 7.222% 2.834% 6.832% 2.960% 6.752% 27,289,736 27,289,736 1.119% 1.119% 48,217,216 48,217,216 1.977% 1.977% 26,588,625 26,588,625 1.090% 1.090% 208,655,874 52,945,374 155,710,500 8.557% 2.171% 6.385% 73,739,757 73,739,757 3.024% 3.024% 1,650,617 1,650,617 0.068% 0.068% 80,037,047 49,148,576 30,888,471 3.282% 2.015% 1.267% 30,806 30,806 0.001% 0.001% 12,987,058 12,987,058 0.533% 0.533% 26,559,397 26,559,397 1.089% 1.089% 832,637,764 166,484,442 137,667,197 95,822,899 154,530,958 134,400,400 73,311,936 70,419,932 El Valor en Riesgo se estima utilizando la metodología de Simulación Histórica de 500 escenarios con un nivel de confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 dia. Calificación Escala homegenea Standard & Poor's (S&P) Calidad crediticia Riesgo Mercado 18.388% 11.110% 7.278% 176,121,793 69,102,029 166,597,347 72,178,402 164,644,933 TOTAL CARTERA VALOR DEL ACTIVO NETO VAR ESTABLECIDO VAR OBSERVADO (Promedio) Cartera al 04/06/2015 FONDO SANTANDER PLUS DE CORTO PLAZO, S.A DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. Clasificacion: % 34.145% 6.827% 5.645% 3.929% 6.337% 5.511% 3.006% 2.888% -50,529 -50,529 -0.002% -0.002% 3,165,227 17,640 3,147,587 0.130% 0.001% 0.129% 2,438,553,117 2,446,959,326 100.000% 0.060% 0.008%
