CARTERA MENSUAL STER-RF

CARTERA MENSUAL
STER-RF
OCTUBRE 2016
CARTERA
MENSUAL
STER-RF
INSTRUMENTO
CALIFICACIÓN
ACCIONES DE SI DEUDA
VALOR MERCADO
%
212,730,110
24,720,162
107,002,784
17,036,144
10,614,710
32,203,995
21,152,316
99.738%
11.590%
50.168%
7.987%
4.977%
15.099%
9.917%
559,427
559,427
0.262%
0.262%
TOTAL CARTERA
213,289,537
100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO
213,025,983
51
51
51
51
51
51
DINSTEC
DINSTE1
FONSER1
STEREAL
ST&ER-4
ST&ER-7
F
F
F
F
F
F
CHD
BSANT
2945043
AAA/6S&P
AAA/4S&P
AAA/2S&P
AAA/6S&P
AAA/4S&P
AAA/6S&P
INVERSION EN DOLARES
VAR ESTABLECIDO
1.350%
VAR OBSERVADO (Promedio)
0.049%
Cartera al 31/10/2016 FONDO SANTANDER S11, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
El Valor en Riesgo se estima utilizando la metodología de Simulación Histórica de 500 escenarios con un nivel de
confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 día.
Clasificación:
Discrecional a través de sociedades de inversión
Calificación:
Escala homogenea
AAA/5S&P
El Fondo de inversión NO se encuentra en una estrategia temporal de inversión
Tenencia Indirecta en la cartera de DINSTE1 :
INSTRUMENTO
BONOS
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS
BONOS DE PROTECCION AL AHORRO
BONOS DE PROTECCION AL AHORRO
BONOS DE PROTECCION AL AHORRO
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES)
DEPÓSITOS BANCARIOS A LA VISTA
INVERSION EN DOLARES
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - SWAPS
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO
Total Tenencia Indirecta en DINSTE1 :
VALOR MERCADO
%
5,387,570
5,388,165
12,441,932
16,056,451
1,261,218
4,927,587
25,154,162
2,734
-2,964
36,385,928
5.035%
5.036%
11.628%
15.006%
1.179%
4.605%
23.508%
0.003%
-0.003%
34.005%
107,002,784
100.000%
Tenencia Indirecta en la cartera de DINSTEC :
INSTRUMENTO
VALOR MERCADO
%
CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO
CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO DENOMINADOS PAPEL COMERCIAL
CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS
INVERSION EN DOLARES
TITULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO
VALORES PARAESTATALES A RENDIM.
316,168
70,608
10,456,098
2,096
1,538,955
10,962,576
1,373,661
1.279%
0.286%
42.298%
0.008%
6.226%
44.347%
5.557%
Total Tenencia Indirecta en DINSTEC :
24,720,162
100.000%
Tenencia Indirecta en la cartera de ST&ER-4 :
INSTRUMENTO
VALOR MERCADO
%
BONOS
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS
BONOS DE PROTECCION AL AHORRO
CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO
CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES)
INVERSION EN DOLARES
OBLIGACIONES IND. COMER Y DE SERV.
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - SWAPS
TITULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES
TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC
TÍTULOS EXTRANJEROS EMPRESAS MEXICANAS
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO
VALORES PARAESTATALES A RENDIM.
1,045,973
1,456,174
11,910,724
359,811
2,330,970
6,632,503
4,886
0
4,744
328,298
1,510,942
131,497
4,916,640
1,570,833
3.248%
4.522%
36.985%
1.117%
7.238%
20.595%
0.015%
0.000%
0.015%
1.019%
4.692%
0.408%
15.267%
4.878%
Total Tenencia Indirecta en ST&ER-4 :
32,203,995
100.000%