VALMX17CARS

VALMX17 FONDO VALMEX 17 EN INSTRUMENTOS DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V.
CARTERA DE VALORES AL 01 septiembre, 2016
Tipo Valor
Emisora
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
VALORES GUBERNAMENTALES
S
UDIBONO
171214
S
UDIBONO
190613
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR
OPERACIONES DE REPORTO
REPORTADO
IQ
BPAG91
171109
LD
BONDESD
180328
LD
BONDESD
210121
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Serie
Calif. / Bursatilidad
Cant. Títulos
Valor Razonable
Participación Porcentual
Aaa.mx
Aaa.mx
424,835
705,079
239,389,353.53
404,875,935.50
644,265,289.03
644,265,289.03
33.24
56.23
89.47
89.47
mxAAA
HR AAA
HR AAA
252,767
253,015
254,103
25,277,805.27
25,277,825.07
25,277,811.28
75,833,441.62
720,098,730.65
3.51
3.51
3.51
10.53
100.00
CLASIFICACIÓN
MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS
CALIFICACIÓN
AAA/4(mex)F
VaR Promedio
0.507%
Límite de VaR
0.836%
El VaR para este fondo es PIPG-Real3A + 0.45% esto quiere decir, que si se invierte una cantidad de $10,000 pesos en el fondo y el Var indice de referencia es 0.20%, entoces la
perdida maxima esperada en un dia sera 0.20%+0.45%=0.65% que serian $65.00 con un nivel de confianza de 97.5%.El valor en riesgo es valido unicamente bajo condiciones
normales de mercado.
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Act. Julieta Zacarias Araujo