GBMPCONCARS

GBMPCON GBM PORTAFOLIO CONSERVADOR, S.A. DE C.V. S.I.R.V.
CARTERA DE VALORES AL 01 SEPTIEMBRE, 2016
Tipo Valor
Emisora
Serie
Calif. / Bursatilidad
Valor Razonable
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
51
GBMF2
BF
AAA/2
4,652,293.23
51
GBMF3
BPV
AA/4
115,202,379.60
51
GBMGUB
BF
AAA/3
16,920,275.38
51
GBMPAT
BPV
AAA/5
130,540,127.92
51
GBMPIGD
BPV
AAA/7
16,924,237.25
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
52
GBMAAA
BO
6,620,439.10
52
GBMCRE
BO
18,204,715.08
52
GBMDIV2
BO
3,589,914.74
52
GBMFIBR
BO
428,561.97
52
GBMINF
BO
8,275,704.64
52
GBMLATM
BO
1,607,396.39
52
GBMMOD
BO
12,556,622.58
52
GBM101
B
2,630,960.32
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
338,153,628.20
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR
338,153,628.20
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
338,153,628.20
%
1.38
34.07
5.00
38.60
5.00
1.96
5.38
1.06
0.13
2.45
0.48
3.71
0.78
100.00
100.00
100.00
CLASIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
ESPECIALIZADA EN VALORES DE DEUDA A TRAVÉS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN
VaR Promedio última semana
0.177%
Límite de VaR
0.910%
Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para las Sociedades de Inversión administradas por
Operadora GBM, se acordó con la empresa Valor de Mercado (Valmer) que sea ella quien lo realice, siguiendo los criterios
metodológicos aprobados por la Unidad de Administración Integral de riesgos de la Operadora.
El método utilizado para la estimación del VaR es el conocido como simulación histórica, con los parámetros que se
presentan a continuación:
- Un periodo de muestra de un año
- El nivel de confianza para el VaR fijado al 95%
- El horizonte temporal para el que se estime la posible minusvalía será de 1 día
Operadora GBM, S.A. de C.V.
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