GBMGUBCARS

GBMGUB GBM FDO DE INSTRUMENTOS GUBERNAMENTALES, S.A. DE C.V., SIID
CARTERA DE VALORES AL 01 septiembre, 2016
Tipo Valor
Emisora
Serie
DISPONIBILIDADES
DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN
CHD
BANAMEX
3787508
TOTAL DISPONIBILIDADES
TÍTULOS PARA NEGOCIAR
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
VALORES GUBERNAMENTALES
BI
CETES
161124
BI
CETES
161208
BI
CETES
161222
BI
CETES
170105
IM
BPAG28
180726
IQ
BPAG91
161110
IQ
BPAG91
170209
M
BONOS
181213
M
BONOS
191211
M
BONOS
200611
M
BONOS
210610
S
UDIBONO
171214
S
UDIBONO
190613
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR
OPERACIONES DE REPORTO
REPORTADO
IQ
BPAG91
181220
IS
BPA182
190411
IS
BPA182
220908
LD
BONDESD
200528
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO
OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES
PRESTAMISTA
BI
CETES
161222
BI
CETES
161222
BI
CETES
161222
BI
CETES
161222
BI
CETES
161222
TOTAL OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Calif. / Bursatilidad
Cant. Títulos
Valor Razonable
Participación Porcentual
9,984
187,459.57
187,459.57
0.00
0.00
12,709,400
5,000,000
3,000,001
22,853,100
2,000,000
1,995,470
1,401,962
5,100,000
1,000,000
1,000,000
1,100,000
355,032
37,347
125,826,656.76
49,412,080.00
29,594,214.86
225,017,267.32
199,588,270.00
200,019,335.73
140,484,161.59
554,953,368.60
99,844,669.00
110,243,032.00
115,776,547.70
200,129,687.26
21,448,643.68
2,072,337,934.50
2,072,337,934.50
2.73
1.07
0.64
4.88
4.33
4.34
3.05
12.03
2.16
2.39
2.51
4.34
0.47
44.93
44.93
mxAAA
mxAAA
mxAAA
HR AAA
3,000,000
4,000,000
6,600,000
8,979,731
301,068,779.87
407,750,836.20
673,452,644.01
891,480,428.21
2,273,752,688.29
6.53
8.84
14.60
19.33
49.29
mxAAA
mxAAA
mxAAA
mxAAA
mxAAA
4,900,000
6,666,667
2,100,000
6,666,666
6,666,666
48,337,201.50
65,764,903.29
20,715,943.50
65,764,893.42
65,764,893.42
266,347,835.13
4,612,625,917.49
1.05
1.43
0.45
1.43
1.43
5.77
100.00
mxA-1+
F1+(mex)
mxAAA
AAA(mex)
mxAAA
mxAAA
mxAAA
HR AAA
Aaa.mx
HR AAA
HR AAA
Aaa.mx
Aaa.mx
CLASIFICACIÓN
DISCRECIONAL EN GUBERNAMENTAL
CALIFICACIÓN
AAA/3
VaR Promedio
0.041%
Límite de VaR
0.107%
Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para las Sociedades de Inversión administradas por Operadora GBM, se acordó con la empresa Valor de Mercado (Valmer) que
sea ella quien lo realice, siguiendo los criterios metodológicos aprobados por la Unidad de Administración Integral de riesgos de la Operadora.
El método utilizado para la estimación del VaR es el conocido como simulación histórica, con los parámetros que se presentan a continuación:
- Un periodo de muestra de un año
- El nivel de confianza para el VaR fijado al 95%
- El horizonte temporal para el que se estime la posible minusvalía será de 1 día
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Lic. Gerardo Diez García