OM-DEST OLD MUTUAL DEUDA ESTRATEGICA, S.A. DE C.V.

OM-DEST OLD MUTUAL DEUDA ESTRATEGICA, S.A. DE C.V., F.I.I.D.
CARTERA DE VALORES AL 31 octubre, 2016
Tipo Valor
Emisora
Serie
DISPONIBILIDADES
DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN
CHD
HSBC
3648045
TOTAL DISPONIBILIDADES
TÍTULOS PARA NEGOCIAR
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
51
PRINFGU
FF1
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
VALORES GUBERNAMENTALES
BI
CETES
161110
BI
CETES
161124
BI
CETES
161208
BI
CETES
161222
BI
CETES
170105
BI
CETES
170119
BI
CETES
170202
BI
CETES
170330
BI
CETES
170525
BI
CETES
170706
BI
CETES
170720
IM
BPAG28
171123
IM
BPAG28
180222
IM
BPAG28
180517
LD
BONDESD
171221
M
BONOS
220609
M
BONOS
231207
M
BONOS
241205
M
BONOS
260305
S
UDIBONO
171214
S
UDIBONO
190613
S
UDIBONO
220609
TÍTULOS BANCARIOS
94
BINBUR
13-3
94
BINBUR
13-4
94
BINTER
14-2
94
BINTER
15
PAPEL PRIVADO
91
AC
13
91
FORD
14-2
91
FUNO
13
91
FUNO
15
91
INCARSO
13
91
LAB
13
91
TLEVISA
14
93
FORD
03916
93
NRF
01616
93
NRF
01816
93
SORIANA
01316
95
FEFA
16-3
95
PEMEX
11-3
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Calif. / Bursatilidad
Cant. Títulos
Valor Razonable
Participación Porcentual
4,989
94,311.06
94,311.06
0.00
0.00
6,650,167
122,655,321.04
122,655,321.04
5.23
5.23
5,000,000
6,000,000
13,000,000
4,000,000
5,000,000
5,000,000
7,000,000
6,500,000
7,000,000
3,500,000
10,000,000
1,000,000
1,500,000
500,000
1,000,000
700,000
750,000
1,950,000
500,000
53,244
34,398
37,457
49,941,000.00
59,821,956.00
129,366,575.00
39,727,228.00
49,564,130.00
49,470,230.00
69,123,229.00
63,684,790.00
68,043,843.00
33,808,418.00
96,375,300.00
99,926,086.00
150,240,712.50
50,055,627.50
99,942,294.00
73,334,754.50
85,402,749.75
249,850,231.80
48,569,300.00
30,346,854.51
19,974,251.59
19,987,104.34
2.13
2.55
5.52
1.69
2.11
2.11
2.95
2.72
2.90
1.44
4.11
4.26
6.41
2.13
4.26
3.13
3.64
10.66
2.07
1.29
0.85
0.85
mxAAA
mxAAA
A+(mex)
A+(mex)
443,400
300,000
167,314
300,000
44,539,077.73
30,151,578.90
16,877,219.84
30,115,893.90
1.90
1.29
0.72
1.28
AAA(mex)
AA+(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AA+(mex)
AA(mex)
AAA(mex)
F1+(mex)
mxA-1+
mxA-1+
F1+(mex)
mxAAA
AAA(mex)
410,000
300,000
456,952
147,972
813,291
200,100
419,980
650,000
343,057
234,626
316,849
340,754
6,900
41,007,594.43
30,021,671.40
46,056,668.68
14,127,155.71
81,627,891.73
19,646,673.43
41,742,720.20
64,981,551.70
34,401,861.28
23,480,245.52
31,644,774.24
34,202,510.78
684,776.89
2,221,866,531.85
2,344,521,852.89
2,344,616,163.95
1.75
1.28
1.96
0.60
3.48
0.84
1.78
2.77
1.47
1.00
1.35
1.46
0.03
94.76
100.00
100.00
AAA/2
mxA-1+
mxA-1+
F1+(mex)
mxAAA
F1+(mex)
F1+(mex)
mxA-1+
mxA-1+
mxA-1+
F1+(mex)
HR+1
mxAAA
mxAAA
mxAAA
HR AAA
Aaa.mx
Aaa.mx
HR AAA
HR AAA
Aaa.mx
Aaa.mx
Aaa.mx
CLASIFICACIÓN
DISCRECIONAL
CALIFICACIÓN
AAA/5F
VaR Promedio
0.090%
Límite de VaR
1.039%
El riesgo se mide por el concepto de VaR. El VaR se define como la pérdida máxima esperada a un cierto nivel de confianza y en condiciones normales de mercado. Por ejemplo, si se tiene una inversión de
100 pesos y un VaR diario de 2% al 95% de confianza, significa que nuestra inversión puede perder como máximo 2% en un día. Ahora bien, Al hacer el cálculo a un nivel de confianza del 95%, podríamos
esperar que de cada 100 días existan cinco en el que la inversión genere una pérdida mayor al 2%.
La metodología utilizada para el cálculo del Valor en Riesgo (VaR) es a través de un método paramétrico en la cual la volatilidad del fondo será estimada mediante la suavización exponencial de Risk Metrics.
A grandes rasgos, lo que se hace para medir el riesgo es tomar la cartera del fondo del día a valuar y se toman los precios históricos de los instrumentos en los que está invirtiendo la Sociedad de Inversión.
Con esto se calcula una distribución de probabilidad empírica y se calculan los cuantiles muestrales tales que nos den la máxima pérdida esperada al nivel de confianza del 95% asumiendo que la distribución
de los rendimientos es normal.
_________________________________________________
Julio César Méndez Ávalos
Principales tenencias del fondo subyacente
PRINFGU
TENENCIA DEL FONDO
TENENCIA INDIRECTA DEL
INSTRUMENTO
SUBYACENTE
OM-DEST
BPAS 182
0.11%
0.01%
Bondes D
33.91%
1.77%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.
25.09%
1.31%
Bonos Prot.Ahorro pago mensual
26.08%
1.36%
Reportos
14.81%
0.77%