Nombre del Campo Descripción Fecha y hora Fecha y hora de
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ANEXO No. 17 – ESTRUCTURA PARA EL REGISTRO DE OPERACIONES EN LA SESIÓN DE REGISTRO DE DERIVADOS Y PRODUCTOS ESTRUCTURADOS OTC Nombre del Campo Fecha y hora Descripción Fecha y hora de registro de la operación en Bloomberg. La hora podría no enviarse por lo tanto los valores vendrían en cero. Tipo Tipo de instrumento financiero derivado que se está registrando. Entidad Compra Entidad que ingresa el registro de la operación Código Entidad Compra Código que identifica la entidad en la BVC. En caso de no estar registrada el valor estaría en cero. Entidad Venta Contraparte de la operación de registro Código Entidad Venta Código que identifica la entidad en la BVC. En caso de no estar registrada el valor estaría en cero. Nominal Puede tener los datos: Compra Venta Valor nominal de la operación Cantidad Cantidad de contratos negociados Subyacente Especie subyacente del contrato Tasa o Precio Tasa pactada o precio pactado en la moneda original. Para el caso de las opciones se reporta el precio de ejercicio. Moneda Moneda de la operación Fecha de Vencimiento Fecha de vencimiento de la operación Call/Put Tipo de opción Prima Valor de la Prima Tipo de Liquidación Campo que diferencia si la liquidación de la posición es Financiera o con entrega. Puede tener ENT o FIN Fecha de celebración Fecha de celebración de la operación Fecha de liquidación Fecha de liquidación de la operación Tipo de Entidad Compra Información de la entidad o persona a nombre de quien se está registrando la operación Identificación Entidad Compra Información de la entidad o persona a nombre de quien se está registrando la operación Tipo de Identificación Entidad Compra Información de la entidad o persona a nombre de quien se está registrando la operación Posición Página 1 de 2 Tipo de Entidad Venta Información de la entidad o persona a nombre de quien se está registrando la operación Identificación Entidad Compra Información de la entidad o persona a nombre de quien se está registrando la operación Tipo de Identificación Entidad Venta Información de la entidad o persona a nombre de quien se está registrando la operación Subyacente1- Descripción. Información adicional sobre el Campo subyacente - Este campo es exclusivo para SWAPS Subyacente2- Ticker Bloomberg Opcional – si hay lugar el campo contiene el Ticker de identificación de uno de los subyacentes de la operación. - Este campo es exclusivo para SWAPS Subyacente2- Descripción. Campo con la descripción del otro subyacente de la operación, si hubiese lugar a ello. - Este campo es exclusivo para SWAPS Periodicidad1 Periodicidad de uno de los flujos - Este campo es exclusivo para SWAPS Periodicidad2 Periodicidad de uno de los flujos - Este campo es exclusivo para SWAPS Valor Nominal Flujo A Recibir Valor Nominal Flujo a recibir - Este campo es exclusivo para SWAPS Valor Nominal Flujo A Pagar Valor Nominal Flujo a Pagar - Este campo es exclusivo para SWAPS Tasa precio de uno de los flujos - Este campo es exclusivo para SWAPS Tasa precio flujo de uno de los flujos- Este campo es exclusivo para SWAPS Tasa_Precio_Flujo1 Tasa_Precio_Flujo2 Tipo Tasa 1 – Swap Tasa pactada o precio pactado en la moneda original del flujo 1 - Este campo es exclusivo para SWAPS Tipo Tasa 2- Swap Tasa pactada o precio pactado en la moneda original del flujo 2 - Este campo es exclusivo para SWAPS Moneda_Flujo1-Swap Tipo de moneda 1 de la operación - Este campo es exclusivo para SWAPS Moneda_Flujo2-Swap Tipo de moneda 2 de la operación - Este campo es exclusivo para SWAPS Descripción Operación Información adicional de la operación que se está registrando Tipo De Subyacente Indicar si es de Tasa de interés, tasa de cambio, físicos, monedas, títulos participativos, títulos de deuda, acciones, renta fija, índices, etc. Página 2 de 2
