PLANFIATC 6 SOLID, Plan de pensiones

PLANFIATC 6 SOLID, Plan de pensiones
Información Financiera a 31 de marzo de 2016
OBJETIVO
INVERSIÓN
OBJETIVOY YPOLÍTICA
POLÍTICADEDEL
FONDO
RENTABILIDAD
Tiene por objeto la preservación del capital y del
patrimonio acumulado para atender las necesidades de
sus partícipes en el momento de su jubilación.
Invierte en valores admitidos a negociación de las
principales plazas financieras del mundo, pricipalmente
en la Zona Euro.
Su patrimonio se invierte en activos monetarios y valores
de renta fija , con un máximo del 30% en activos de renta
variable.
30
25
20
15
10
5
0
-5
Plan
PLANFIATC 6 SOLID, Plan de pensiones
Fondo
FONDFIATC R.F. MIXTA, Fondo de pensiones
Categoría
RENTA FIJA MIXTA
Fecha de inicio
26.05.2003
Divisa
EURO
Depositario
BNP PARIBAS - ESPAÑA
Entidad gestora
FIATC SEGUROS
Entidad auditora
KPMG
31/03/2016
29/02/2016
31/01/2016
31/12/2015
30/11/2015
31/10/2015
30/09/2015
31/08/2015
31/07/2015
30/06/2015
31/05/2015
30/04/2015
31/03/2015
28/02/2015
31/01/2015
31/12/2014
30/11/2014
31/10/2014
30/09/2014
31/08/2014
31/07/2014
30/06/2014
31/05/2014
30/04/2014
31/03/2014
28/02/2014
31/01/2014
31/12/2013
30/11/2013
31/10/2013
30/09/2013
31/08/2013
31/07/2013
30/06/2013
31/05/2013
30/04/2013
31/03/2013
28/02/2013
31/01/2013
31/12/2012
30/11/2012
31/10/2012
30/09/2012
31/08/2012
31/07/2012
30/06/2012
31/05/2012
30/04/2012
31/03/2012
29/02/2012
31/01/2012
31/12/2011
30/11/2011
31/10/2011
30/09/2011
31/08/2011
31/07/2011
30/06/2011
31/05/2011
30/04/2011
31/03/2011
28/02/2011
31/01/2011
31/12/2010
-10
CARACTERÍSTICAS
PLANFIATC 6 SOLID, Plan de pensiones
BenchMark
% Rentabilidad
últimos
3 meses
-1,42
-2,24
-2,25
último
mes
1,10
0,82
-0,35
Plan
Benchmark (*)
Inflación España (**)
VALORACIÓN
últimos
12 meses
-5,10
-6,09
-0,84
Inflación Española
% Rentabilidad media anual
últimos
últimos
3 años
5 años
1,50
1,58
3,60
2,61
-0,65
0,55
desde su
creación
0,66
1,24
0,21
% Rentabilidad anual
Patrimonio
Valor participación
1.043.618,78
14,820565
Plan
Benchmark (*)
Inflación España (**)
COMISIONES
Honorarios gestión
1,50%
0,10%
Comisión de depósito
Año
2012
2,90
5,10
3,00
Año
2011
0,25
-0,69
3,01
19,46%
19,06%
31,53%
29,95%
Estructurados
Derivados
TOTAL
Año
2015
0,53
0,97
-0,57
Año
en curso
-1,42
-2,24
-2,25
VOLATILIDAD Y RIESGO
% Riesgo
Tesorería
Activos monetarios
Renta fija
Renta variable y F.I.
Año
2014
0,70
3,30
-1,04
(*) Benchmark:70% Deuda Pública del Estado con vencimiento entre 1 y 3 años, 15% IBEX 35 y 15% EUROSTOXX 50.
(**) Fuente: INE a 29 de febrero de 2016.
DISTRIBUCIÓN INVERSIONES
Inversiones
Año
2013
5,73
10,17
0,32
0,00%
0,00%
100,00%
Volatilidad del fondo (1)
Volatilidad del benchmark
Alfa (2)
Beta (3)
Correlación - R2 (4)
Ratio Sharpe (5)
4,19
7,92
-0,01
0,82
0,98
-1,04
Ratio Treynor (6)
Ratio Información (7)
Tracking Error (8)
0,11
0,81
1,22
Var (95%)
3,49
El % de pérdida potencial en un año con un 95% probabilidad.
% Rentabilidad
Últimos 12m
Desde Inicio
del mejor día
1,05
1,11
del peor día
-1,16
-1,16
Indicador de riesgo (O.M. ECC/2316/2015):
1
2
3
4
5
6
7
p
+ riesgo
- Riesgo
Categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.
INVERSIONES RENTA FIJA Y ESTRUCTURADOS
Vencimientos en años
Vida
Vida media,
media,duración
duraciónyyrating
ratingmedio
medio
Vida media
Duración corregida (9)
Rating medio
70%
60%
50%
Calidad
Calidad crediticia
crediticia
49%
51%
58%
60%
50%
40%
42%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
0%
0%
3-5
5-7
7-10
>10
0%
0-1
1-3
1,66
1,59
BBB-
0%
0%
0%
AAA
AA
A
0%
BBB
Inferior o sin
rating
Principales inversiones (TOP 5)
CABKSM FLOT 2016*
UNICREDITO VAR 2018
REPSOL 4.875 2019
GALPL 4.125 2019
BANKIA 1.5 2017
%s/INV.
%s/INV.
8,36%
5,34%
4,72%
4,51%
4,31%
INVERSIONES RENTA VARIABLE
Desglose sectorial
sectorial (TOP
(TOP 5)
5) %s/R.V.
Materiales Básicos
Fondos
Consumo, No Cíclico
Financiero
Comunicaciones
ALERTAS DE LIQUIDEZ
%s/R.V.
24,94%
19,88%
18,36%
8,96%
7,62%
Desglose
Desglosegeográfico
geográfico(TOP
(TOP5)5)
España
Francia
Alemania
s/R.V.
%s/R.V.
48,62%
32,09%
19,30%
Principales inversiones (TOP 5)
BASF
LYXOR IBEX-35
LYXOR DJ ST50 MA
AIR LIQUIDE
TELEFONICA
%s/INV.
%s/R.V.
2,53%
2,49%
2,20%
2,05%
1,80%
El valor del derecho de rescate o movilización depende del valor de mercado de los activos asignados y puede provocar pérdidas relevantes.";"El
cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos
excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.
El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los
activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.
(1) Indica la variabilidad del fondo/benchmark respecto la rentabilidad media anualizada.; (2) Mide el exceso de rentabilidad del fondo no debido al benchmark.; (3) Mide el riesgo del fondo en relación con su benchmark.; (4) Indica hasta que punto las
fluctuaciones del fondo son atribuibles al benchmark.; (5) Mide el exceso de rentabilidad obtenida por cada unidad de riesgo asumida respecto la volatilidad del fondo.;(6) Mide el exceso de rentabilidad obtenida por cada unidad de riesgo asumida respecto la
Beta del fondo.; (7) Mide el exceso de rentabilidad obtenida por cada unidad de riesgo asumida respecto al benchmark.; (8) Mide la desviación estándar del rendimiento excedente del fondo respecto su benchmark; (9) Vida media ponderada de la renta fija,
dividida por su rentabilidad de mercado.
Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición o venta, o para realizar cualquier otra transacción. Ninguna información contenida en el presente informe debe interpretarse como asesoramiento o consejo. Las decisiones de
inversión o desinversión deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en vigor. En ningún caso esta información sustituye a la requerida legalmente para la suscripción .
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