SAUROCARS

SAURORT SAURO CAPITAL FUND, S. A. de C. V.
CARTERA DE VALORES AL 23 diciembre, 2015
Tipo Valor
Emisora
Serie
TÍTULOS PARA NEGOCIAR
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
EMPRESAS MATERIALES
1
GMEXICO
B
1
MEXCHEM
*
1ASP
TX
*
EMPRESAS INDUSTRIALES
1
ALFA
A
1
ARA
*
1
PINFRA
*
1
VESTA
*
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO
1
GSANBOR
B-1
EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE
1
BACHOCO
B
1
FEMSA
UBD
1
KOF
L
1
WALMEX
*
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS
1
GFINBUR
O
1
GFINTER
O
1
GFNORTE
O
1B
NAFTRAC
ISHRS
EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
1
AMX
L
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
VALORES GUBERNAMENTALES
BI
CETES
160107
PAPEL PRIVADO
EAIM
GBM-INT
0004721
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR
OPERACIONES DE REPORTO
REPORTADO
IS
BPA182
210909
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Calif. / Bursatilidad
Cant. Títulos
Valor Razonable
Participación Porcentual
ALTB
ALTB
N/A
2,709,098
1,933,862
78,798
103,785,544.38
75,652,681.44
17,585,011.70
7.69
5.61
1.30
ALTB
MEDB
ALTB
ALTB
1,067,800
7,098,241
182,405
1,599,921
36,935,202.00
41,595,692.26
37,759,659.05
40,845,983.13
2.74
3.08
2.80
3.03
MEDB
1,108,673
29,013,972.41
2.15
265,326
342,497
423,821
641,000
18,840,799.26
55,700,287.11
53,587,927.24
28,043,750.00
1.40
4.13
3.97
2.08
ALTB
MEDB
ALTB
ALTB
1,117,248
271,678
470,508
1,600,000
35,204,484.48
28,265,379.12
44,020,728.48
69,776,000.00
2.61
2.09
3.26
5.17
ALTB
8,008,830
100,190,463.30
816,803,565.36
7.42
60.52
HR+1
1,000,000
9,987,765.00
0.74
4,384
4,384.00
9,992,149.00
826,795,714.36
0.00
0.74
61.26
5,157,318
522,900,732.49
522,900,732.49
1,349,696,446.85
38.74
38.74
100.00
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
HR AAA
CLASIFICACIÓN
DISCRECIONAL
CALIFICACIÓN
VaR Promedio
0.876%
Límite de VaR
3.200%
Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para las Sociedades de Inversión administradas por Operadora GBM, se acordó con la empresa Valor de Mercado (Valmer) que
sea ella quien lo realice, siguiendo los criterios metodológicos aprobados por la Unidad de Administración Integral de riesgos de la Operadora.
El método utilizado para la estimación del VaR es el conocido como simulación histórica, con los parámetros que se presentan a continuación:
- Un periodo de muestra de un año
- El nivel de confianza para el VaR fijado al 95%
- El horizonte temporal para el que se estime la posible minusvalía será de 1 día
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Lic. José Manuel Fierro Von Mohr