GBMV1 GBM INVERSIONES BURSATILES, SA DE

GBMV1 GBM INVERSIONES BURSATILES, S.A. DE C.V. S.I.R.V.
CARTERA DE VALORES AL 10 noviembre, 2016
Tipo Valor
Emisora
Serie
TÍTULOS PARA NEGOCIAR
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
EMPRESAS MATERIALES
1
CYDSASA
A
EMPRESAS INDUSTRIALES
1
DINE
B
1
GISSA
A
1
GMD
*
1
KUO
B
1
TMM
A
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO
00
VIDEO
*
1
CIDMEGA
*
1
CMR
B
1
EDOARDO
B
1
POSADAS
A
EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE
1
BAFAR
B
1
CULTIBA
B
1
GIGANTE
*
1
MINSA
B
EMPRESAS DE SALUD
1
FRAGUA
B
1
MEDICA
B
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS
1
GBM
O
EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
1
AXTEL
CPO
1
QUMMA
B
1
RCENTRO
A
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR
OPERACIONES DE REPORTO
REPORTADO
IM
BPAG28
180726
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Calif. / Bursatilidad
Cant. Títulos
Valor Razonable
Participación Porcentual
BAJB
11,174,402
252,653,229.22
8.75
MINB
MEDB
BAJB
BAJB
BAJB
30,846
3,877,452
12,181,560
212,050
212,279
333,136.80
133,772,094.00
328,902,120.00
7,843,729.50
1,294,901.90
0.01
4.63
11.39
0.27
0.04
NULB
MINB
BAJB
NULB
MINB
53,400
3,776,190
18,501,372
4,746,700
1,223,700
0.05
171,920,399.60
157,261,662.00
2,164,495.20
55,800,720.00
0.00
5.96
5.45
0.08
1.93
BAJB
MEDB
MINB
MINB
11,798,159
14,140,634
10,000,000
15,027,934
410,339,970.02
290,872,841.38
365,000,000.00
202,877,109.00
14.21
10.08
12.64
7.03
BAJB
BAJB
1,762,905
575,324
389,602,005.00
24,681,399.60
13.50
0.86
BAJB
931,806
13,324,825.80
0.46
2,047,158
8,974,600
4,039,778
8,741,364.66
161,542.80
52,113,136.20
2,869,660,682.73
2,869,660,682.73
0.30
0.01
1.81
99.41
99.41
170,244
17,026,068.80
17,026,068.80
2,886,686,751.53
0.59
0.59
100.00
MEDB
NULB
MINB
mxAAA
CLASIFICACIÓN
ESPECIALIZADA EN ACCIONES
CALIFICACIÓN
VaR Promedio
0.642%
Límite de VaR
3.200%
Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para las Sociedades de Inversión administradas por Operadora GBM, se acordó con la empresa Valor de Mercado (Valmer)
que sea ella quien lo realice, siguiendo los criterios metodológicos aprobados por la Unidad de Administración Integral de riesgos de la Operadora.
El método utilizado para la estimación del VaR es el conocido como simulación histórica, con los parámetros que se presentan a continuación:
- Un periodo de muestra de un año
- El nivel de confianza para el VaR fijado al 95%
- El horizonte temporal para el que se estime la posible minusvalía será de 1 día
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Lic. Mauricio José García Correa