GBMUSD GBM FONDO DE INVERSION EN VALORES
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GBMUSD GBM FONDO DE INVERSION EN VALORES DENOMINADOS EN DOLARES, S.A. DE C.V. SIID CARTERA DE VALORES AL 27 octubre, 2016 Tipo Valor Emisora DISPONIBILIDADES DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN CHD BANAMEX 2528508 TOTAL DISPONIBILIDADES TÍTULOS PARA NEGOCIAR INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA TÍTULOS BANCARIOS D2SP SANTD43 180607 PAPEL PRIVADO AIM FCSTONE 0002780 D2SP ALPEB65 230808 D2SP ARRUB96 230927 D2SP ELEK762 060818 D2SP FUNOA69 241215 D2SP KUOE67 041222 D2SP PEMEX3 300318 D2SP TERRA76 221110 EAIM FCSTONE 0002780 TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR TOTAL DE INVERSION EN VALORES Serie Calif. / Bursatilidad Cant. Títulos A+ BBBBB BBBBB BB BBB BBB- Valor Razonable Participación Porcentual 8,393,382 157,739,338.89 157,739,338.89 63.24 63.24 500 9,447,269.35 3.79 190,454 1,000 750 800 250 500 287 500 634,857 190,454.00 20,758,504.94 14,309,825.49 15,433,266.77 5,056,353.97 9,932,259.05 5,924,573.74 9,983,940.63 634,857.00 91,671,304.94 91,671,304.94 249,410,643.83 0.08 8.32 5.74 6.19 2.03 3.98 2.38 4.00 0.25 36.76 36.76 100.00 CLASIFICACIÓN DISCRECIONAL ESPECIALIZADA EN INVERSIONES EN DÓLARES CALIFICACIÓN A/7 VaR Promedio 1.238% Límite de VaR 3.838% Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para las Sociedades de Inversión administradas por Operadora GBM, se acordó con la empresa Valor de Mercado (Valmer) que sea ella quien lo realice, siguiendo los criterios metodológicos aprobados por la Unidad de Administración Integral de riesgos de la Operadora. El método utilizado para la estimación del VaR es el conocido como simulación histórica, con los parámetros que se presentan a continuación: - Un periodo de muestra de un año - El nivel de confianza para el VaR fijado al 95% - El horizonte temporal para el que se estime la posible minusvalía será de 1 día _________________________________________________ Lic. Gerardo Diez García
