INSTRUMENTO CALIFICACION VALOR MERCADO

ST&ER-E
INSTRUMENTO
LD
1
1
1
1
1
1B
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
CHD
CALIFICACION
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO
BONDESD
170223
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
AMX
L
AZTECA
CPO
TLEVISA
CPO
SERVICIOS FINANCIEROS
GFNORTE
O
VARIOS
NAFTRAC
02
SALUD
LAB
B
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE
AC
*
FEMSA
UBD
VARIOS
WALMEX
V
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO
ALSEA
*
LIVEPOL
C-1
INDUSTRIAL
ALFA
A
VARIOS
MATERIALES
CEMEX
CPO
GMEXICO
B
MEXCHEM
*
VARIOS
INVERSION EN DOLARES
BSANT
0331695
VALOR MERCADO
2,601,284
mxAAA
ALTB
MEDB
ALTB
68,786,096
1,211,877
25,123,008
ALTB
ALTB
28,066,001
4,110,337
20,276,800
ALTB
5,902,602
24.451%
17.682%
0.312%
6.458%
13.483%
7.215%
1.057%
5.212%
5,902,602
1.517%
1.517%
113,690,208
ALTB
ALTB
ALTB
12,384,499
35,904,565
25,712,574
39,688,570
ALTB
ALTB
1,820,052
9,717,075
ALTB
14,755,852
23,194,255
ALTB
ALTB
ALTB
16,949,688
33,192,665
10,800,104
8,782,939
29.225%
3.184%
9.229%
6.610%
10.202%
11,537,127
2.966%
0.468%
2.498%
37,950,107
9.755%
3.793%
5.962%
69,725,396
ESPECIALIZADA EN ACCIONES
NA
0.669%
0.669%
52,453,138
El Valor en Riesgo se estima utilizando la metodología de Simulación Histórica de 500 escenarios con un nivel de
confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 día.
Calificación
Escala homegenea
Standard & Poor's (S&P)
Calidad crediticia
Riesgo Mercado
2,601,284
95,120,982
TOTAL CARTERA
VALOR DEL ACTIVO NETO
VAR ESTABLECIDO
VAR OBSERVADO (Promedio)
Cartera al 28/02/2013
FONDO SANTANDER S13, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
Clasificacion:
%
17.923%
4.357%
8.532%
2.776%
2.258%
40,586
40,586
0.010%
0.010%
389,021,431
390,085,364
100.000%
5.433%
1.834%