VALMX17CARM
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VALMX17 FONDO VALMEX 17 EN INSTRUMENTOS DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V. CARTERA DE VALORES AL 31 agosto, 2016 Tipo Valor Emisora INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA VALORES GUBERNAMENTALES S UDIBONO 171214 S UDIBONO 190613 TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR OPERACIONES DE REPORTO REPORTADO IQ BPAG91 201224 IS BPA182 190103 LD BONDESD 200528 TOTAL OPERACIONES DE REPORTO TOTAL DE INVERSION EN VALORES Serie Calif. / Bursatilidad Cant. Títulos Valor Razonable Participación Porcentual Aaa.mx Aaa.mx 424,835 705,079 239,516,414.03 404,836,836.75 644,353,250.78 644,353,250.78 33.18 56.08 89.26 89.26 mxAAA mxAAA HR AAA 258,961 256,142 260,292 25,837,717.52 25,837,827.90 25,837,788.26 77,513,333.68 721,866,584.46 3.58 3.58 3.58 10.74 100.00 CLASIFICACIÓN MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS CALIFICACIÓN AAA/4(mex)F VaR Promedio 0.511% Límite de VaR 0.822% El VaR para este fondo es PIPG-Real3A + 0.45% esto quiere decir, que si se invierte una cantidad de $10,000 pesos en el fondo y el Var indice de referencia es 0.20%, entoces la perdida maxima esperada en un dia sera 0.20%+0.45%=0.65% que serian $65.00 con un nivel de confianza de 97.5%.El valor en riesgo es valido unicamente bajo condiciones normales de mercado. _________________________________________________ Act. Julieta Zacarias Araujo
