Reunión 10/07/2012 Descomposición de la estructura ARIMA en

Anuncio
Reunión 10/07/2012
123456-
Descomposición de la estructura ARIMA en resto y fracción
Descomposición en fracciones simples
Cambio de variable para calcular los mínimos de los componentes racionales
Resto los mínimos espectrales a las funciones racionales
Formar los filtros
Aplico filtros vía Burman
𝜃(𝐵)𝜃(𝐹)
𝑅(𝐵)𝑅(𝐹)
= 𝑄(𝐵)𝑄(𝐹) +
Φ(𝐵)Φ(𝐹)
Φ(𝐵)Φ(𝐹)
Se divide en cociente y resto cuando la parte MA tiene grado mayor que la parte ARI, si no es
así, no hace falta realizar la división de polinomios.
Sabemos que Φ(𝐵) = ∏𝑛𝑖=1 𝜙𝑖 (𝐵)
Queremos descomponer la fracción de polinomios en fracciones simples cuyos denominadores
sean estos polinomios 𝜙𝑖 (𝐵)
𝑅(𝐵)𝑅(𝐹)
𝐴1 (𝐵, 𝐹)
𝐴𝑛 (𝐵, 𝐹)
=
+⋯+
Φ(𝐵)Φ(𝐹) 𝜙1 (𝐵)𝜙1 (𝐹)
𝜙𝑛 (𝐵)𝜙𝑛 (𝐹)
Luego hay que formar un sistema de ecuaciones y calcular los coeficientes de los polinomios
𝐴1 (𝐵, 𝐹), … , 𝐴𝑛 (𝐵, 𝐹)
Una vez obtenidas las fracciones simples, hago el cambio de variable a variable 𝜔 y calculo
los mínimos espectrales de cada sumando. Posteriormente se lo resto a las funciones
racionales en B y F (puedo porque el mínimo es una constante y un espectro constante
equivale a un ruido blanco).
Descargar