FASE 1 LUIS FERNANDO ESPINOSA HERRERA Cód. 2903018 WILLIAM STEVEN SANCHEZ MUÑOZ Cód. 2902700 DOCENTE: KAREN NIÑO PEREZ UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA FACULTAD DE INGENIERÍA INGENIERÍA INDUSTRIAL 2020 1. METODOLOGIA BST B.- Búsqueda de las fuentes • En primer lugar debemos detectar y analizar las fuentes de información. Sin unas buenas fuentes de información • personas expertas • apuntes de libros textos diccionarios • bases de datos Virtuales S.- Selección Tratamiento • Un problema que tenemos, como indicábamos antes, es la sobreabundancia de información. Además, mucha de esa información puede ser errónea o engañosa. • Lectura de problema • metodo aplicado • resultados obtenidos • comparacion • Clasificacion por bases de datos • comparacion entre metodos similares • resumen de archivos • Filtros • Articulos cientificos • Informacion validada referenciada • años de publicacion Ilustración 1 elaboración propia Ilustración 2 edu.xunta.gal búsqueda de información 220 : 2. BASES DE DATOS ACCESS-ENGINEERING EBOOK 7-24 MC GRAW HILL CENGAGE, CIB - PEARSON DIALNET PROQUEST ARTICULOS, TESIS, PROYECTOS GRADO LIBROS -PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN ARTICULOS, TESIS, PROYECTOS GRADO ARTICULOS, TESIS, PROYECTOS GRADO 3. PALABRAS CLAVES • • • • • • • Pronósticos con estacionalidad Pronóstico Pronóstico estacional Comportamiento Pronóstico pronosticar con estacionalidad estacionalidad Patrones O Componentes De Una Serie De Tiempo 4. ARTICULOS PERIODOS • Artículos No Mayor A 5 Anos Criterios De Decisión • • • • • Artículos Aplicados A Una Problemática Real Artículos Con Trazabilidad De Datos Método explicado Artículos desarrollados con respaldo de universidades Idioma español 5. DESARROLLO TECNOLOGICO DESARROLLO EN VISUAL BASIC-MACROS EN EXCEL El desarrollo de software en Visual Basic for Aplicaciones, consiste en la creación de módulos de programación en Visual Basic, que permiten automatizar procesos repetitivos realizando aplicaciones completas, pero conservando la sencillez de la herramienta Excel. Las tareas que frecuentemente realizan los usuarios de Excel, pueden ser automatizadas mediante módulos de programación, que convierten múltiples pasos en uno o varios botones que al presionarlos ejecutan múltiples pasos a la vez. Es ideal para el tema de Pronósticos con estacionalidad por la facilidad de interpretar los datos los cuales funcionara para ayudas visuales y toma decisiones como los cambios que pueden ser producidos en tiempo real 6. FASES DESARROLLO DE SOFTWARE • Análisis de requisitos. Extraer los requisitos de un producto de software es la primera etapa para crearlo: durante esta nos pondremos una lista de valores importantes en los pronósticos y mayor mente recurrentes • • • • • Diseño y arquitectura. Se refiere a determinar cómo funcionará de forma general sin entrar en detalles.: minimalista y de fácil acceso con desplegables Programación: visual Basic Pruebas Documentación. Mantenimiento (Ramírez & Fuentes, 2014) 7. ARTICULOS INVESTIGADOS COINTEGRACIÓN ESTACIONAL EN TRANSACCIONES, PERÚ: 1991-2014 LA DEMANDA DE DINERO PARA RESUMEN La demanda de saldos reales de largo y corto plazo para el Perú, es teóricamente coherente y empíricamente robusta utilizando la metodología de cointegración estacional. La estabilidad de esta función es de suma importancia para el manejo de la política monetaria. El estudio utiliza datos trimestrales para el período comprendido entre el cuarto trimestre de 1991 y el primero de 2014; e concluir que son eficientes para hacer pronósticos. MATERIALES Y METODOS La investigación es de tipo cuantitativo, explicativo, econométrico – dinámico, utiliza data longitudinal por trimestre para el período 1991.04 - 2014.01. El método para contrastar la existencia de raíces unitarias estacionales es el test de HEGY (Soto, 2001; Hylleberg, 1995; Hylleberg et al. 1990), que indica si existe cointegración en las frecuencias anual, semestral y trimestral. Luego de estimar el modelo de corrección de error estacional se evalúa el test de exogeneidad, el cual presenta a la super exogeneidad definida como el proceso generador de datos, expresado como una densidad conjunta (Bucacos y Licandro, 2002). RESULTADOS Y DISCUSION Se estimaron tres modelos de corrección de error: (a) modelo de corrección de error estacional no lineal; (b) modelo de corrección de error estacional (2 etapas) y (c) modelo de corrección de error tradicional. b. En el modelo de corrección de error estacional (2-etapas) el ajuste con vectores de cointegración a la frecuencia anual y semestral también son bastante rápidos, similar al modelo de corrección de error estacional no lineal y los tests (t) son altamente significativos, c. El modelo de corrección de error estándar tiene menor bondad de ajuste a comparación a los modelos de corrección de error no lineal y en dos etapas, con parámetros de largo plazo similares en el vector de ajuste de largo plazo, más no la frecuencia semestral. CONCLUSIONES La función de demanda de dinero estimada es estable, depende del PBI, la tasa de interés de ahorro y tipo de cambio. Los resultados han demostrado que existe cointegración a las frecuencias cero y semestral, en el largo plazo se confirma la existencia de relaciones robustas entre las variables de estudio. El modelo de cointegración estacional tiene mejores resultados en la capacidad predictiva, (Nchor y Adamec, 2016, p. 293; McLeay, Radia & Ryland, 2015, p. 355)1. ANÁLISIS EN SERIES DE TIEMPO PARA EL PRONÓSTICO DE SEQUÍA EN LA REGIÓN NOROESTE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RESUMEN En el 2011 se presentó una de las sequías más devastadoras en el norte de México que afectó de forma negativa las actividades del sector productivo. Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue pronosticar el próximo evento de sequía en el noroeste del estado de Chihuahua, México. Se utilizó información de 40 años de cuatro estaciones meteorológicas. Se empleó el modelo ARIMA con estacionalidad de nueve años, y redes neuronales artificiales con 50 neuronas y 24 retardos. Se simuló la precipitación del 2000 al 2012 y se pronosticó del 2013 al 2024. Análisis Estadístico Los criterios de validación de los modelos ARIMA fueron los valores probabilísticos de los parámetros estimados, los estadísticos Box-Pierce de distribución Chi-cuadrada y la distribución gaussiana de los valores residuales. modelos con redes NARX se establecieron con la correlación entre los errores de predicción y los errores de correlación cruzada, que deben permanecer dentro de los límites del 95 % de confianza. CONCLUSIONES , se convirtieron en parámetros de diseño. Por su parte, los modelos ARIMA presentaron comportamientos más estables para el pronóstico de la precipitación. En ambos casos, se encontró que entre el 2018 y 2019 ocurrirá un evento de sequía, con una duración de tres años. APLICACIÓN TEÓRICA DEL MÉTODO HOLT- WINTERS AL PROBLEMA DE CREDIT SCORING DE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS RESUMEN En este trabajo se hace una revisión de la literatura de los trabajos más relevantes sobre los diferentes modelos de credit scoring y se propone una metodología teórica para analizar el riesgo de crédito en la concesión de microcréditos a partir de los flujos de efectivo esperados haciendo énfasis en la estacionalidad que dichos flujos presentan. Para ello se emplea el método Holt-Winters de pronóstico no lineal, con el fin de predecir el riesgo de que un cliente pague un préstamo (credit scoring). EL MODELO HOLT-WINTERS EN LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS En el caso de las imf la administración de riesgo de crédito, como en el resto de las instituciones financieras, resulta fundamental; es por ello que una de las características de las imf es el cobro semanal a sus clientes. Cabe señalar que cuando la estacionalidad es constante e independiente del nivel, es factible utilizar el método aditivo de Holt-Winters. No obstante, cuando la estacionalidad crece en el tiempo de manera proporcional al nivel, se recomienda utilizar el método multiplicativo de Holt-Winters (mmhw) el cual es la base del presente estudio. CONCLUSIONES El método Holt-Winters es una herramienta que permite predecir los flujos de efectivo cuando éstos presentan estacionalidad, como por ejemplo: un día de la semana, una semana al mes, un mes al año, un bimestre del año, etcétera. El modelo teórico Holt-Winters tiene la particularidad de que captura una estacionalidad y que no presenta una función de probabilidad, por lo que trabajos posteriores en este sentido mostraran la generalización del modelo Holt-Winters para estacionalidades y su función de probabilidad. Así mismo, futuras investigaciones plantearan la aplicación del modelo descrito para estimar los flujos de efectivo de las personas y/o empresas que soliciten un crédito a una imf. REFERENCIAS-ARTICULOS Ramírez, L. d. C., & Fuentes, A. S. F. (2014). Buenas prácticas, una solución para un mejor desarrollo de software. Mundo FESC, 4(8), 37-45. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5109243 Ortiz, H. B., & Morales, R. G. (2016). Aplicación teórica del método holt-winters al problema de credit scoring. Mercados Y Negocios (2594-0163 En Línea; 1665-7039 En Impreso), 0(30), 5-22. Recuperado de: http://www.revistascientificas.udg.mx/index.php/MYN/article/view/5269 Sucasaca, Y. (2017). Cointegración estacional en la demanda de dinero para transacciones, perú: 1991-2014. Revista De Investigaciones Altoandinas - Journal of High Andean Research, 19, 285-294. doi:10.18271/ria.2017.293 Villazón-Bustillos, D., Rubio-Arias, H. O., Ortega-Gutiérrez, J. Á, Rentería-Villalobos, M., González-Gurrola, L. C., Pinales-Munguia, A., . . . Pinales-Munguia, A. (2016). Análisis en series de tiempo para el pronóstico de sequía en la región noroeste del estado de chihuahua. Ecosistemas Y Recursos Agropecuarios, 3(9), 307-315. Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S200790282016000300307&lng=es&nrm=iso&tlng=es LIBROS Planificación y control de la producción N., S. (2006). Planificación y control de la producción. Pearson Educación. Tomado de http://www.ebooks7-24.com.ezproxy.umng.edu.co/?il=3472 Pronósticos en los negocios E., J. (2006). Pronósticos en los negocios. (8a. ed.) Pearson Educación. Tomado de http://www.ebooks7-24.com.ezproxy.umng.edu.co/?il=4401 Producción y operaciones aplicadas a las pyme Bello, C. (2013). Producción y operaciones aplicadas a las pyme. (3a. ed.) Ecoe Ediciones. Tomado de http://www.ebooks7-24.com.ezproxy.umng.edu.co/?il=201
