Cálculo de Probabilidades II Respuestas Tema 3 1. Sean X y Y v.a. con segundo momento finito (a) La desigualdad de Cauchy - Schwarz se da sii P (Y = a + bX) = 1 para constantes a, b ∈ <, b 6= 0. (b) |ρX,Y | = 1 ↔ ∃a, b ∈ < con b 6= 0 tal que y = a + bx con probabilidad 1. (c) n n X X V( ci x i ) = V (ci xi ) i=1 = i=1 n X c2i V ar(xi ) + 2 i=1 X ci cj Cov(xi , xj ) i<j P P n m X X cov( ni=1 ai xi , m j=1 bj yj ) ρ( ai x i , bj yj ) = Pn Pm σ i=1 ai xi , σ j=1 bj yj i=1 j=1 Pn Pm j=1 ai bj cov(xi , yj ) i=1 qP = qP P P n n 2 V ar(x ) + 2 2 a a a Cov(x , x ) i j i i=1 i<j i j i=1 b V ar(yi ) + 2 i<j bi bj Cov(yj , yi ) 2. Sea x¯p = 60 σ 2 = 64 Una generacion de n = 100 tuvo x¯m = 58 P (x¯m ≤ 58) = P (zm ≤ −0.5) = 1 − φ(.25) = 0.4013 Si se puede afirmar eso porque la probabilidad de que alguna generaccion tenga promedio menos o igual a 5.8 es poco menos que 0.5. 3. Sea X = sobrevivientes, Y = sobrevivir y P(Y) = 0.85 (a) P (X ≥ 50) = 1 − φ(9.80) (b) P (X ≥ 5) = 1 − φ(5.60) 1 4. Sea X = numero de votantes (a) 90 − 200( 21 ) P (X ≥ 90) = P (Z ≥ q ) 11 200 ∗ 2 2 = 1 − φ(−1.41) = φ(1.41) (b) P (X ≥ 90) = P (Z ≥ −0.4472) = φ(0.4472) 5. Sea Y = numero de reclamos. Obtener un estimador de probabilidad de Y. P (Y = 0) = 0.8939 P (Y = 1) = 0.0728 P (Y = 2) = 0.03193 P (Y = 3) = 0.00128 E(Y ) = 0.1405 Sea n = 100 → 100 ∗ E(Y ) = 14.05 (numero promedio de reclamos totales) Sea X = monto de reclamo (a) FX = 1 − e−0.001x I<+ (x) (b) fX = (0.001)e−0.001x (c) ∞ Z (0.001)xe−0.001x dx = 1000 E(X) = 0 (d) El costo esperado de los reclamos es 100 ∗ 1000 (e) V (X) = 1000000 σX 1000, 100 casos = 100000 2 6. Por demostrar que |ρ| = 1 ↔ ∃ a, b ∈ <, b 6= 0 Y P (Y = a + bx) = 1 Demostracion con la desigualdad de Cauchy Schwarz Sea X1 y X2 v.a. con segundos momentos finitos. q |E(X1 X2 )| ≤ E(X12 )E(X22 ) Sea y 1 = x 1 − µ1 y2 = x2 − µ2 → E(y1 y2 ) = E[(x1 − µ1 )(x2 − µ2 )] = Cov(x1 , x2 ) E(y12 ) = V ar(x1 ) E(y22 ) = V ar(x2 ) q |E(y1 y2 )| ≤ E(y12 )E(y22 ) p ↔ |Cov(x1 , x2 )| ≤ V ar(x1 )V ar(x2 ) |cov(x1 , x2 )| ↔p ≤1 V ar(x1 )V ar(x2 ) ↔ |ρx1 ,x2 | ≤ 1 7. Xk ∼ χ2k χ2 (x) limk→∞ k = N (1, k r 2 )(x) k 8. σ ) ≤ 0.99 4 σ ↔ 1 − P (|X̄n − X̄| ≥ ) = 1 − 0.99 4 X nσ ↔ P (| xi − µ| ≥ ) ≤ 0.99 4 P (|X̄n − X̄| < Como 0.99 = σ2 k2 por la desigualdad de Chebyshev →n=4 3 9. Sea n = 48, X = numero original y Y = numero redondeado X X= xi X Y = yi 1 1 ∼ U (− , ) 2 2 1 σ2 = 12 σ2 ,k = 2 k2 1 → P (|X − Y | ≥ 2) ≤ 48 P (|X − Y | ≤ 2) ≤ 4