fi alpha dws concept dje alpha rent global "l" (eur
Anuncio
FI ALPHA DWS CONCEPT DJE ALPHA RENT GLOBAL "L" (EUR) ACC 31/10/2016 Período Seleccionado: 29/10/2004 a 31/10/2016. Todos los cálculos en EUR Información General Objetivo de Inversión ISIN El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una revalorización duradera. Para lograr este objetivo, el fondo invierte LU0087412390 mayoritariamente en valores de renta fija, bonos de disfrute similares a la renta fija, instrumentos del mercado monetario, obligaciones convertibles y bonos con warrant. Adicionalmente, hasta el 20% del patrimonio del fondo se invierte en acciones. Puede invertirse Código de producto 06750 hasta el 10% del patrimonio neto del fondo en warrants sobre valores. Hasta un 10% del fondo puede ser invertido en certificados basados en materias primas, índices de materias primas, metales preciosos e índices de metales preciosos, así como en productos Divisa Clase L EUR financieros estructurados y fondos, siempre que quede descartada la entrega física de materias primas y metales preciosos. La selección de las inversiones concretas queda a discreción de la gestión del fondo. Rentabilidades Gestora DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL Estructura Legal Fondo CNMV 1174 Categoría Allfunds Índice Multiactivo Conservador Global 30% MSCI World (USD) / 70% Citigroup WGBI Currency Hedge all maturities Inversión Mínima Inicial Adicional 0 0 Inicio 27/05/1998 ** Índice de Comparación 30% MSCI World (USD) / 70% Citigroup WGBI Currency Hedge all maturities Índice de Referencia del Fondo Fuente : Allfunds Bank N/A Comisiones Gestión Distribución Sobre Rdto. *** TER Aplicable al Fondo 1,25% (01/08/2016) 1,35% Suscripción Max. Reembolso Max. Aplicable al Inversor 2,00% 0,00% Nota: Gráfico de rentabilidad acumulada muestra las rentabilidades acumuladas en porcentaje y en base 100, desde la fecha de lanzamiento del fondo. Dividendos Tipo Acción Acumulación Patrimonio Fecha de Referencia Fondo Clase Fuente : Allfunds Bank - Clasificación DB Perfil de Riesgo Perfil de Complejidad Indicador de Complejidad Moderado 03 No Entidad Depositaria Nota: Gráfico de rentabilidad anualizada muestra la rentabilidades anualizadas porcentuales que haya ido teniendo el fondo e índice en los últimos cinco años. 1 mes 1 año 3 años 5 años Inicio 2016(YTD) 2015 2014 2013 2012 2011 Fondo 0,84 % 1,77 % 10,92 % 28,06 % 102,42 % 1,84 % 3,00 % 4,10 % 6,52 % 9,96 % -3,22 % Índice -1,06 % 2,85 % 19,25 % 37,05 % 82,41 % 3,48 % 3,56 % 11,02 % 5,44 % 6,47 % 3,32 % Gráficos STATE STREET BANK LUXEMBOURG, S.A. 10 Principales posiciones Fuente : Allfunds Bank % 1. US TREASURY 15/15.05.45-3.000000%-05/15/2045 6,71 2. CASH (CASH_EUR) 3,68 3. ARGENTINA 16/22.04.26 REG S PHASE 1-7.500000%-04/22/2026 3,54 4. SOUTH AFRICA 97/21.12.26 NO.186-10.500000%-12/21/2026 3,22 5. AUSTRALIA 13/21.04.33 S.140-4.500000%-04/21/2033 2,16 6. SPAIN 15/30.04.25-1.600000%-04/30/2025 2,12 7. ITALY B.T.P. 15/01.06.25-1.500000%-06/01/2025 2,08 8. RIO TINTO FINANCE USA 15/15.06.25-3.750000%-06/15/2025 1,57 9. THYSSENKRUPP 16/08.03.21 MTN-2.750000%-03/08/2021 1,52 10. HEIDELBERGCEMENT Total 1,42 28,03 FI ALPHA DWS CONCEPT DJE ALPHA RENT GLOBAL "L" (EUR) ACC Estadísticas Período de cálculo 3 años. Datos calculados con valoraciones diarias. Volatilidad Ratio Sharpe Máximo Drawdown Correlación Fondo 4,45 % 0,81 -7,42 % Índice 4,44 % 1,38 -7,01 % 0,53 Beta Alfa T.E. Info Ratio 0,53 0,32 % 4,32 % -0,58 * Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de resultados futuros. ** AFB utiliza este índice para comparar todos los fondos de esta categoria de forma homogénea, puede no coincidir el índice referencia del fondo. *** TER son los gastos totales del fondo. Distribución por Tipo de Activo Distribucion Sectorial / Calidad Crediticia Fuente : Allfunds Bank Fuente : Allfunds Bank Distribución Geográfica Distribución por Divisas Fuente : Allfunds Bank Fuente : Allfunds Bank Tiene a su disposición el folleto de venta del fondo y el documento de información fundamental para el inversor en www. deutsche-bank.es/pbc, o puede consultar a su gestor personal. Clases registradas en España Clases Código Divi. Importe Mínimo Tipo Acción Inicial Adicional Comisiones Gestión Distribución Sobre Rdto.* OGC Suscrip. Reemb. Max. Max. FI ALPHA DWS CONCEPT DJE ALPHA RENT GLOBAL "F" (EUR) ACC LU0828132174 EUR ACUM 400.000 0 0,6% - - 0,7% 0% 0% FI ALPHA DWS CONCEPT DJE ALPHA RENT GLOBAL "L" (EUR) ACC LU0087412390 EUR ACUM 0 0 1,25% - - 1,35% 2% 0% * Sobre Rdto: Rdto es la abreviatura de rendimiento. La comisión sobre rendimiento es una comisión variable que tienen algunos fondos y que se cobra en función de la rentabilidad que obtenga el fondo. FI ALPHA DWS CONCEPT DJE ALPHA RENT GLOBAL "L" (EUR) ACC Glosario Ratio Sharpe Medida de rentabilidad-riesgo que indica el exceso de rentabilidad por unidad de riesgo. Se calcula con los datos de los últimos 36 meses dividiendo el exceso de rentabilidad obtenida por el fondo (respecto al activo sin riesgo) por la desviación estándar de esos excesos de rentabilidad. Cuánto mayor sea ese ratio de Sharpe mejor comportamiento habrá demostrado el fondo en el periodo analizado. Volatilidad Es una medida del riesgo del fondo, que indica si históricamente los valores liquidativos del fondo han experimentado variaciones importantes o si, por el contrario, han evolucionado de manera estable. Un fondo muy volátil tiene más riesgo porque es difícil prever si el valor liquidativo va a subir o a bajar. Por tanto, en el momento del reembolso, lo mismo podrían obtenerse ganancias significativas que pérdidas importantes. Correlación Ratio estadístico que mide la asociación lineal entre dos variables (el fondo y el índice). Su valor entre el 1 y el -1. Una correlación positiva indica que las dos variables se mueves en la misma dirección mientras que una correlación negativa indica que se mueven en sentido inverso, Los fondos indexados tienen correlación en torno a 1 con su índice de referencia. Beta Mide la sensibilidad del precio de un fondo de inversión a los movimientos registrados por su índice de referencia. Una beta de más de 1 indica que la rentabilidad histórica ha fluctuado más en comparación a la del benchmark, y por lo tanto supone una cartera de inversión más arriesgada que la del mercado. Beta es un indicador del riesgo sistemático debido a condiciones generales del mercado que no puede ser diversificado. Beta es un indicador fiable cuando es utilizado en combinación con un R2 elevado. Alfa Alfa mide la rentabilidad adicional alcanzada por un fondo contra su índice de referencia basado en su exposición al riesgo de mercado medido por Beta. Tracking Error (Tracking Error = T.E.) El tracking error mide la desviación estandar de las rentabilidades relativas, es decir, la rentabilidad del fondo menos la rentabilidad del índice de referencia. El tracking error se utiliza a menudo como medida del riesgo asumido contra el índice de referencia de un fondo; un tracking error más alto indica que para lograr la rentabilidad del fondo se asumieron riesgos mayores respecto al índice de referencia. Info Ratio Representa la diferencia entre la rentabilidad media anualizada del fondo y la rentabilidad media anualizada del índice dividido por el tracking error. Cuanto más alto será mejor, dado que muestra el riesgo asumido por el gestor frente al índice se ha visto Máximo Drawdown Se define como el porcentaje de rentabilidad que se pierde desde un máximo de valor precedente (pico) hasta el mínimo alcanzado (valle). Aviso Legal De acuerdo con el C##digo General de Conducta establecido en el Real Decreto 217/2008, la informaci##n suministrada no constituye ni oferta ni una solicitud de oferta para comprar o vender el producto financiero analizado. Deutsche Bank no se responsabiliza de la toma de decisiones que se fundamenten en esta informaci##n. Aviso Legal: Las rentabilidades son calculadas con fecha definida en el documento en euros para permitir una f##cil comparaci##n. Las rentabilidades del Fondo se muestran como porcentaje de crecimiento y se calculan reinvirtiendo las ganancias o dividendos. El Valor Liquidativo se muestra en la divisa de cada Fondo. Estas tablas muestran las rentabilidades hist##ricas del fondo. Las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. El valor de las inversiones pueden subir o bajar y los inversores pueden no recuperar la cantidad inicialmente invertida. Las variaciones en los cambios de divisas pueden tambi##n aumentar o disminuir el valor de la inversi##n. ©Queda prohibida la reproducci##n, duplicaci##n, redistribuci##n y/o comercializaci##n, total o parcial, de los contenidos de este sitio, ni a##n citando las fuentes, salvo con consentimiento previo por escrito de Deutsche Bank S.A.E. Copyright © 2011 Deutsche Bank Sociedad An##nima Espa##ola. All rights reserved.
