SCOT-TR - Invermerica

SCOT-TR
AAA/5
FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE
DEUDA
T.VALOR
EMISORA
SERIE
CALIF / BURS
VALOR TOTAL
%
IS
IS
IS
BPAS 182
BPA182
BPA182
BPA182
190704
200730
190103
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
84,415,587
50,780,667
30,431,601
3,203,320
3.72%
2.24%
1.34%
0.14%
F
F
Cedes
BANOBRA
BANOBRA
U06002
U06008
AAA(mex)
AAA(mex)
42,054,032
22,289,217
19,764,815
1.85%
0.98%
0.87%
94
Cert. Bursatiles Bancarios
BACOMER
07U
AAA(mex)
5,813,109
5,813,109
0.26%
0.26%
90
90
90
Certificado Bursatil
VRZCB
MICHCB
CHIACB
06U
07U
07U
AAA(mex)
AA(mex)
mxAA+
87,742,773
47,108,043
35,708,721
4,926,008
3.87%
2.08%
1.57%
0.22%
91
91
91
Certificado Bursatil
FUNO
VIADI
LIVEPOL
16U
06U
10U
AAA(mex)
mxAA
AAA(mex)
76,357,380
50,538,858
20,827,815
4,990,706
3.36%
2.23%
0.92%
0.22%
D8
Eurobonos a Mediano Plazo MXP
BAC
6-10
A3
36,577,277
36,577,277
1.61%
1.61%
JI
Tit. Deuda de Org. Multilat.
CAF
11U
AAA(mex)
32,066,711
32,066,711
1.41%
1.41%
S
S
S
Udibonos
UDIBONO
UDIBONO
UDIBONO
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
524,111,938
222,815,849
221,586,640
79,709,449
23.08%
9.81%
9.76%
3.51%
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
Valores paraestatales Rendim.
TFOVIS
13-3U
TFOVIS
13-2U
CFECB
09-2U
TFOVIS
12-2U
TFOVIS
14U
TFOVIS
14-2U
TFOVIS
11-2U
TFOVIS
10-4U
HITOTAL
10U
PEMEX
14U
CFECB
09U
TFOVICB
15-2U
CEDEVIS
07-3U
CEDEVIS
10-4U
PEMEX
10U
TFOVIS
11U
TFOVIS
12-3U
TFOVIS
10-3U
TFOVIS
10-2U
PEMEX
11U
CDVITOT
14U
CEDEVIS
06-4U
TFOVIS
13U
CEDEVIS
07U
CEDEVIS
10-6U
CFE
15U
CEDEVIS
08-2U
CFEHCB
09U
CEDEVIS
06-2U
CEDEVIS
09-4U
CEDEVIS
06U
CEDEVIS
06-3U
AAA(mex)
AAA(mex)
Aa1.mx
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
Aa3.mx
Aa1.mx
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
Aa3.mx
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
Aa3.mx
AAA(mex)
mxAAA
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
Aa1.mx
AAA(mex)
Aa1.mx
mxAAA
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
1,152,378,371
87,389,847
83,940,601
75,570,906
70,473,612
67,243,499
61,236,151
60,279,455
53,849,193
51,867,535
50,997,228
47,820,077
44,808,369
44,702,775
41,668,544
38,207,393
35,097,481
31,599,447
31,519,002
26,679,358
24,408,328
18,265,005
16,156,966
15,653,105
13,129,287
11,528,650
10,706,410
8,275,111
8,189,856
8,122,389
7,409,665
3,024,408
2,558,719
50.76%
3.85%
3.70%
3.33%
3.10%
2.96%
2.70%
2.66%
2.37%
2.28%
2.25%
2.11%
1.97%
1.97%
1.84%
1.68%
1.55%
1.39%
1.39%
1.18%
1.08%
0.80%
0.71%
0.69%
0.58%
0.51%
0.47%
0.36%
0.36%
0.36%
0.33%
0.13%
0.11%
D2
Eurobonos de Empresas Privadas
CONM151
351215
BBB
10,807,547
10,807,547
0.48%
0.48%
IS
Reportos
BPA182
AAA(mex)
218,132,434
218,132,434
9.61%
9.61%
UDIS
251204
171214
201210
190411
TOTAL CARTERA
ACTIVO NETO
VAR ESTABLECIDO $
VAR OBSERVADO PROMEDIO $
Cartera al:
2,270,457,158
2,226,600,685
37,852,212
5,358,338
100.00%
1.70%
0.23%
31/Oct/2016
La metodología utilizada para calcular el VaR es paramétrica al 95% de confianza con un año de historia y con
un horizonte temporal de 1 día.
Clasificación: Largo plazo Tasa Real
Esta cartera se actualiza el quinto día hábil de cada mes
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