cartera mensual fonser1

CARTERA MENSUAL
FONSER1
OCTUBRE 2016
CARTERA
MENSUAL
FONSER1
INSTRUMENTO
CALIFICACIÓN
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO
LD
M
2U
2U
VARIOS
BONOS
CBIC004
VARIOS
IM
IM
IM
IM
IQ
IS
BPAG28
BPAG28
BPAG28
VARIOS
VARIOS
VARIOS
91
VARIOS
93
VARIOS
94
VARIOS
BI
VARIOS
F
VARIOS
9.078%
2.111%
2.038%
2.130%
2.799%
14,280,110,430
1,154,449,546
1,508,221,012
3,768,816,601
2,547,887,162
2,772,942,544
2,527,793,565
28.737%
2.323%
3.035%
7.584%
5.127%
5.580%
5.087%
1,165,609,427
1,165,609,427
2.346%
2.346%
204,604,223
204,604,223
0.412%
0.412%
CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO
1,138,453,157
1,138,453,157
2.291%
2.291%
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES)
4,195,255,760
4,195,255,760
8.443%
8.443%
CEDES
8,415,341,832
8,415,341,832
16.935%
16.935%
PRLV
2,083,559,525
2,000,000,000
83,559,525
4.193%
4.025%
0.168%
TITULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES
133,265,131
133,265,131
0.268%
0.268%
BONOS
254,050,178
254,050,178
0.511%
0.511%
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS
327,075,030
327,075,030
0.658%
0.658%
36,314
36,314
0.000%
0.000%
200,722,873
200,722,873
0.404%
0.404%
Aaa.mx
mxAAA
170223
170518
170727
mxAAA
mxAAA
mxAAA
CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS
CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO DENOMINADOS PAPEL COMERCIAL
NAFIN
VARIOS
JI
VARIOS
%
4,510,777,554
1,048,782,040
1,012,641,274
1,058,329,877
1,391,024,363
191211
310116
BONOS DE PROTECCION AL AHORRO
I
I
VALOR MERCADO
16442
M
VARIOS
S
VARIOS
CHD
BSANT
2945006
D8
SANTAN
2-07
95
VARIOS
F1+(mex)
INVERSION EN DOLARES
TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC
BBB
VALORES PARAESTATALES A RENDIM.
652,260,929
652,260,929
1.313%
1.313%
10,112,471,840
3,133,428,137
1,472,026,366
1,369,262,700
4,137,754,638
20.350%
6.306%
2.962%
2.756%
8.327%
-1,787,969
-1,787,969
-0.004%
-0.004%
2,000,300,000
2,000,300,000
4.025%
4.025%
19,736,397
2,245,320
17,491,077
0.040%
0.005%
0.035%
TOTAL CARTERA
49,691,842,631
100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO
48,305,024,403
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D
LD
LD
LD
LD
BONDESD
BONDESD
BONDESD
VARIOS
SWP
VARIOS
CHM
BANSAN
AIM
EAIM
VARIOS
VARIOS
170622
170706
170824
HR AAA
mxAAA
HR AAA
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - SWAPS
DEPÓSITOS BANCARIOS A LA VISTA
5310873
APORTACIONES MARGEN-OPERACIONES DERIVADOS
VAR ESTABLECIDO
0.065%
VAR OBSERVADO (Promedio)
0.007%
Cartera al 31/10/2016 FONDO DE DEUDA PLUS, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
El Valor en Riesgo se estima utilizando la metodología de Simulación Histórica de 500 escenarios con un nivel de
confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 día.
Clasificación:
Corto plazo
Calificación:
Escala homogenea
AAA/2S&P
El Fondo de inversión NO se encuentra en una estrategia temporal de inversión