Portfolio PDF - Credit Suisse

BMERGOB
FONDO BBVA BANCOMER DEUDA CAJA, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN
INSTRUMENTOS DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 27 OCTUBRE, 2016
Tipo Valor
Emisora
Serie
Calif. / Bursatilidad
Valor Razonable
%
TÍTULOS PARA NEGOCIAR
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
VALORES GUBERNAMENTALES
IS
BPA182
170629
mxAAA
1,217,087,459.58
IS
BPA182
171005
mxAAA
150,911,673.00
.32
IS
BPA182
180104
mxAAA
1,116,160,199.00
2.36
IS
BPA182
180705
mxAAA
888,297,397.44
1.88
IS
BPA182
181011
mxAAA
100,623,524.00
.21
IS
BPA182
190103
mxAAA
497,242,283.30
1.05
IS
BPA182
190411
mxAAA
116,666,106.71
.25
IS
BPA182
200130
mxAAA
395,422,634.10
.84
LD
BONDESD
161229
HR AAA
2,013,466,392.51
4.26
LD
BONDESD
170105
HR AAA
533,979,434.90
1.13
LD
BONDESD
170223
HR AAA
2,211,308,178.34
4.68
LD
BONDESD
170427
HR AAA
652,722,098.15
1.38
LD
BONDESD
170622
HR AAA
536,923,427.86
1.14
LD
BONDESD
170824
HR AAA
120,598,982.16
.26
LD
BONDESD
171019
HR AAA
2,089,280,740.71
4.42
LD
BONDESD
171221
HR AAA
1,797,992,496.00
3.80
LD
BONDESD
180215
HR AAA
3,333,974,953.14
7.05
LD
BONDESD
180328
HR AAA
504,904,008.85
1.07
LD
BONDESD
180419
HR AAA
351,028,051.92
.74
LD
BONDESD
180614
HR AAA
1,259,846,184.18
2.67
LD
BONDESD
180628
HR AAA
1,753,058,252.30
3.71
M
BONOS
161215
HR AAA
267,813,278.20
.57
M
BONOS
241205
HR AAA
539,007,205.80
1.14
22,448,314,962.15
47.50
22,448,314,962.15
47.50
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR
OPERACIONES DE REPORTO
REPORTADO
2.58
IM
BPAG28
180726
mxAAA
2,378,915,887.91
5.03
IM
BPAG28
181122
mxAAA
1,424,382,194.36
3.01
IQ
BPAG91
161229
mxAAA
332,765,017.97
.70
IQ
BPAG91
190822
mxAAA
499,987,369.85
1.06
IQ
BPAG91
191219
mxAAA
550,322,876.26
1.16
IQ
BPAG91
200423
mxAAA
1,783,806,745.34
3.77
IQ
BPAG91
201224
mxAAA
589,145,719.12
1.25
LD
BONDESD
171019
HR AAA
500,066,464.86
1.06
LD
BONDESD
181213
HR AAA
500,066,225.09
1.06
LD
BONDESD
200528
HR AAA
271,435,518.38
.57
M
BONOS
170615
Aaa.mx
1,743,845,522.89
3.69
M
BONOS
171214
HR AAA
2,193,631,947.28
4.64
M
BONOS
180614
Aaa.mx
1,020,028,101.84
2.16
M
BONOS
191211
Aaa.mx
1,130,416,978.67
2.39
M
BONOS
200611
HR AAA
2,500,331,220.07
5.29
M
BONOS
200611
HR AAA
2,500,331,220.07
5.29
M
BONOS
200611
HR AAA
150,235,106.66
.32
M
BONOS
210610
HR AAA
2,500,331,189.50
5.29
M
BONOS
210610
HR AAA
306,699,279.90
.65
Página 1 de
2
M
BONOS
231207
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Aaa.mx
1,936,533,709.38
4.10
24,813,278,295.40
52.50
47,261,593,257.55
100.00
CLASIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
108
AAA/1
VaR Promedio última semana
Límite de VaR
0.004869%
0.030%
Valor en Riesgo (VaR). El método de VaR utilizado es el histórico, para su cálculo se utilizan las matrices de
escenarios proporcionadas por el Proveedor Oficial de Precios. La matriz incluye 500 escenarios de pérdida
para cada uno de los instrumentos en el mercado. Se valúa el portafolio con cada uno de los escenarios y se
ordenan los resultados de menor a mayor obteniendo el 13avo peor el cual corresponde al VaR al 95% de
confianza. El VaR que se presenta es el promedio simple de la última semana
El riesgo por invertir en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores
estructurados o respaldados por activos en caso de tenerlos en el fondo consiste en el impacto negativo
debido al movimiento en los factores que afecten directamente al subyacente adquirido a través de alguno de
los instrumentos referidos; la ganancia o pérdida en estos instrumentos puede ser muy alta debido a que los
factores de riesgo implicitos como movimiento de tasas de interés, tipos de cambio o inflación por mencionar
algunos pueden afectar al instrumento de forma simultanea pudiendo aumentar la volatilidad de los valores, lo
anterior implica que el riesgo asociado es alto.
BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Avenida Paseo de la Reforma No 510, Juárez , 06600, Cuauhtemoc, Distrito Federal
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