ST&ER1Xcars
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CARTERA SEMANAL ST&ER1X 01 SEPTIEMBRE 2016 CARTERA SEMANAL ST&ER1X INSTRUMENTO CALIFICACIÓN TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO VALOR MERCADO % 524,855,773 200,020,399 76,344,332 76,344,353 76,344,951 95,801,738 100.000% 38.110% 14.546% 14.546% 14.546% 18.253% TOTAL CARTERA 524,855,773 100.000% VALOR DEL ACTIVO NETO 524,690,507 2U 2U 2U 2U 2U CBIC002 CBIC002 CBIC002 CBIC003 CBIC003 300117 300117 300117 210128 210128 mxAAA mxAAA mxAAA mxAAA mxAAA VAR ESTABLECIDO 0.151% VAR OBSERVADO (Promedio) 0.000% Cartera al 01/09/2016 FONDO SANTANDER S1, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA El Valor en Riesgo se estima utilizando la metodología de Simulación Histórica de 500 escenarios con un nivel de confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 día. Clasificación: Corto plazo Calificación: Escala homogenea AAA/1S&P
