Capítulo 9

Capítulo 9
Series cronológicas/temporales
(II)
Contenidos:
Determinación de la variación estacional y del componente estacional
Desestacionalización. Eliminación de la tendencia
Bondad y capacidad predictiva de un modelo temporal
Variaciones erráticas
Autocorrelación y correlación serial
Estadística Económica
Sara Mateo
Estadística Económica
Sara Mateo
Cálculo de los componentes
• Ajuste analítico
• 1º Calculo Tendencia-ciclo
(mediante una función)
• Medias móviles
• 2º Determinar la Variación Estacional
Hay dos métodos: 1º Razón a la tendencia (usaremos)
2º Razón a las medias móviles
• 3º Cálculo componente irregular
1º Eliminar tendencia
Estadística Económica
Sara Mateo
2º Eliminar estacionalidad
Pasos para obtener el componente estacional de
una serie temporal
• 1º Cálculo de las medias periódicas (trimestres, semestres meses …)
• 2º Cálculo de las medias anuales (media por año)
• 3º Obtención de la tendencia se ajustan las medias anuales a una recta
por MCO (obtenemos constante y pendiente)
• 4º Se calcula la parte de tendencia que corresponde a cada trimestre.
Aislamos el componente estacional obtención de las medias corregidas
Parte de tendencia =
Medias corregidas = y ⊗ = y −
p
×k
np
k = {0,1,..., (n p − 1)} periodo
n p = número de periodos
p
×k
np
• 5º Obtención de la Media Global Corregida (media de las medias corregidas)
• 6º Obtención del componente estacional
⊗
y
Modelo multiplicativo IVE =
×100
⊗
y
Modelo aditivo C.E. = y ⊗ − y ⊗
Desestacionalizar
Una vez obtenida la tendencia y el componente estacional ya es posible
aislar los datos como queramos:
Eliminar tendencia Modelo multiplicativo
Observació n i
Tendencia
Eliminar componente estacional Observacióni
IVEi
Eliminar tendencia y componente Observació n i
estacional (queda el componente Tendencia
errático de los datos) IVE i
Eliminar tendencia Observacióni − Tendencia
Modelo aditivo
Eliminar componente estacional Observació ni − CEi
Eliminar tendencia y componente
estacional (queda el componente
errático de los datos) Observacióni − Tendencia − CEi
Para eliminar las variaciones erráticas: Es suficiente hallar las respectivas medias periódicas
(trimestres, semestres, meses …) PASO 1º
Predicción
• La tendencia obtenida ayuda a determinar la media de la variable temporal
por periodo (mes, trimestre, cuatrimestre …) en un año determinado: sólo se
sustituye el año que deseamos predecir en la función creada.
Yt = a + b * t
• Para cada valor obtenido (es una media) debemos:
-SUMAR el CE
-MULTIPLICAR el IVE
• Para saber el dato ANUAL debemos coger la media obtenida de la variable
temporal por periodo (mes, trimestre, cuatrimestre …) y multiplicarle por el
número de periodos en los que se divide el año (12 si son meses, 4 si son
trimestres, 3 si son cuatrimestres …)
La bondad de ajuste: Coeficiente de determinación (R2)
Estadística Económica
Sara Mateo
Lo más fácil es verlo con un ejemplo en clase