El BCE medirá las malas prácticas de las entidades en los test de

24/11/2015
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ECONOMIA
El BCE medirá las malas prácticas
de las entidades en los test de estrés
REUNIÓN CON LOS BANCOS EN LONDRES/ La institución monetaria y la autoridad bancaria europea definen
los criterios para evaluar el riesgo de conducta de las entidades. Se incorporará en los test de 2016.
D.B.Madrid
El Banco Central Europeo
(BCE) quiere que los riesgos
de conducta formen parte de
los próximos test de estrés.
Éste fue el tema que más debate suscitó ayer en una reunión mantenida en Londres
entre autoridades del banco
central, los supervisores nacionales, incluido el Banco de
España, y las firmas que serán
sometidas a estos exámenes.
Santander, BBVA, Criteria
Caixa Hólding (matriz de
CaixaBank), BFA Tenedora
de Acciones (matriz de Bankia), Popular y Sabadell serán
los seis bancos españoles que
tomarán parte en los test de
estrés.
Según indicaron fuentes
asistentes al encuentro, “la reunión pretendía esclarecer algunos puntos del borrador
que envió la EBA (Autoridad
Bancaria Europea) hace poco
más de dos semanas con la
metodología provisional que
se aplicará en los test de estrés”. En el documento, se incluye precisamente el riesgo
de conducta que EBA define
como “el riesgo de pérdidas
actual o el futuro que surge en
una institución como consecuencia de unos servicios financieros inapropiados incluyendo casos de negligencia”. En el mismo borrador, se
indica que la “proyección de
las pérdidas que pueden surgir de nuevos eventos de riesgo de conducta están sujetos a
un suelo mínimo, calculado
en el escenario base como la
media de las pérdidas históricas por riesgo de conducta
publicadas durante el periodo
de 2011 a 2015 (...)”.
“Las entidades asistentes
han querido dejar claro la dificultad para medir esto. Además se pretende dejar la po-
CAPITAL
No estaba previsto
que la autoridad bancaria fijara en estos
nuevos test un
umbral mínimo
de capital común
para las entidades.
Sin embargo, en el
encuentro de ayer se
debatió sobre esta
posibilidad, no totalmente descartada.
testad de hacerlo a cada supervisor nacional”, señalan
las mismas fuentes.
Precisamente ayer, Daniéle
Nouy, presidenta del consejo
del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) del BCE,
apuntó en Fráncfort que “ve-
mos incentivos –tanto financieros como no financieros–
para asumir un rol crítico desde que los objetivos empresariales y aquellos determinados con la cultura del riesgo
son la causa de las malas conductas”.
Aviso del MUS
La responsable del MUS dijo
que el BCE reforzaría la manera en la que evalúan las políticas de remuneración y el
impacto del bonus, así como
de la distribución discrecional
de dividendos. “Todos los días surgen nuevas evidencias
de una mala conducta profesional de las entidades de crédito”, advirtió.
La EBA prevé publicar en
febrero la metodología, así como las plantillas del examen y
los escenarios definitivos aplicados. “Ahora empieza un periodo de diálogo con las enti-
dades para perfilar esta metodología”, añaden fuentes asistentes al encuentro.
España será el segundo país, junto a Francia, que más
bancos someterá al examen,
sólo por detrás de los diez
bancos alemanes que participarán en los test y por delante
de Italia, con cinco entidades,
De los 53 bancos de la UE
que serán examinados en
2016, un total de 39 entidades
se encuentran bajo supervisión del BCE, que destacó que
la muestra de bancos propuesta cubre el 70% de los activos bancarios de la eurozona.
En línea con el ejercicio
2014, los test de estrés de 2016
se centrarán principalmente
en la valoración del impacto
de los factores de riesgo sobre
la solvencia de los bancos, que
deberán someter a tensión un
rango común de riesgos.