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MAURILIO PATIÑO
Director Global de Riesgos
Banco Ve Por Más
Maurilio Patiño actualmente es Director Global de Riesgos de Banco Ve por Más.
Anteriormente fungió con el mismo cargo para Banco Itaú Chile y para Banco WalMart. Anteriormente fungió como responsable de riesgos de Bank of America (2004
– Julio 2007) y responsable de riesgos de mercado en Bank Boston México por tres
años.
Previamente se desempeñó como Subdirector de Administración de Riesgos en Bital
durante cinco años. Adicionalmente tiene experiencia como consultor actuarial,
habiendo trabajado con William M. Mercer. Su experiencia como docente ha sido
desarrollada en los últimos 12 años en diversas instituciones, impartiendo cursos
relacionados con valuación y cobertura de instrumentos derivados, modelación
matemática y medición de riesgos.
Maurilio es actuario egresado de la Universidad Anáhuac y cuenta con una Maestría
en Métodos matemáticos para Finanzas por la misma Universidad.
TEMARIO
RIESGO CRÉDITO DE PORTAFOLIO
1. Enfoque estructural para la estimación de incumplimiento y
valuación de deuda
1.1
1.2
1.3
Estimación de incumplimiento
Valuación de deuda
Modelo multiperiodo
2. Uso de matrices de transición
2.1
2.2
2.3
2.4
Transiciones multiperiodo
Tasas de riesgo (Hazard rate approach)
Construcción y uso de matrices generadoras
Estimación de probabilidades de incumplimiento con
regresión lineal y de Poisson
3. Modelos
para
modelar
la
dependencia
entre
incumplimientos
3.1
3.2
3.3
3.4
Correlación, probabilidades conjuntas y enfoque de
variables de estado.
Estimación de parámetros: métodos de momentos y
de máxima verosimilitud
Introducción al uso de cópulas
Backtesting
4. Modelación de pérdidas de portafolio
4.1
4.2
Distribución de pérdidas
Simulación de Montecarlo y métodos de reducción
de varianza
4.3 Aproximaciones numéricas
4.4 Modelación con incertidumbre en parámetros
4.5 Extensión multiperiodo
4.6 Backtesting de modelos de portafolio
4.7 Aplicaciones
4.8 CreditRisk+
4.9 Credit Metrics
4.10 Introducción a la valuación de derivados de crédito
(multi-name)
RIESGO CRÉDITO DE INDIVIDUAL
1. Riesgo , riesgo de crédito y administración de riesgos
1.1
1.2
Tipos de riesgo
Elementos para enfrentar el riesgo de crédito
2. Crédito comercial (Empresas )
2.1
2.2
2.3
Determinación del nivel de riesgo del deudor
Determinación del nivel de riesgo de los créditos
Validación y calibración de un “Rating” de riesgo de
crédito
3. Crédito al consumo
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Modelos de puntaje (Credit Scoring)
Modelos expertos con base a datos sociodemográficos
Modelos estadísticos
Validación y calibración de modelos
Roll Rates, vintages, portfolio mix
4. Medición del riesgo de crédito individual
4.1
4.2
4.3
4.4
EAD, Exposición al Incumplimiento
PD, Probabilidad de Incumplimiento
LGD, Severidad de la Pérdida
EL, Pérdida Esperada individual
CALENDARIO
Duración
30 Horas (9clases)
Horario
7:00 PM - 10:00 PM
Sábado: 9:00 AM - 1:00 PM
Costo
$25,000.00 + IVA
Ubicación
UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO NORTE
Av. Lomas Anáhuac s/n Col. Lomas Anáhuac, Huixquilucan Edo. de
México C.P. 52786
Requisitos:
Para el mejor aprovechamiento de este curso se recomienda a los
participantes:
• Provenir de carreras económico - administrativas
• De preferencia trabajar en Instituciones Financieras
• Lap Top (Se ocupará en varias sesiones)
Opciones de Pago:
Transferencia y/o Depósito Bancario
(RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN MÉXICO)
NOMBRE: RiskMathics Financial Innovation, S.C.
BANCO: BBVA Bancomer, S.A.
CLABE: 012180001649665030
CUENTA: 0164966503
Transferencia Bancaria en Dólares
(RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN EL EXTRANJERO)
BANCO: BBVA Bancomer, S.A.
SUCURSAL: 0956
SWIFT: BCMRMXMM
BENEFICIARIO: RiskMathics Financial Innovation, S.C.
CUENTA: 012180001649665629
Pago vía telefónica con Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN
EXPRESS
NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones.
REGISTRO E INSCRIPCIONES
TELÉFONOS:
(+52) 55 5536 4325
(+52) 55 5669 4729
E-MAIL: [email protected]
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