Untitled - RiskMathics

Maurilio Patiño
Risk Manager
Financial Science
Maurilio Patiño funge como Socio Consultor en Financial Science, hasta Diciembre de 2011
fue Director de Administración de Riesgos de Banco Wal-Mart (2007-2011), anteriormente
tuvo a su cargo el área de riesgos de Bank of America (2004 – Julio 2007) y fue responsable
de riesgos de mercado en Bank Boston México por tres años.
Previamente se desempeñó como Subdirector de Administración de Riesgos en Bital
durante cinco años. Adicionalmente tiene experiencia como consultor actuarial habiendo
trabajado con William M. Mercer. Su experiencia como docente ha sido desarrollada en
los últimos 12 años en diversas instituciones impartiendo cursos relacionados con valuación
y cobertura de instrumentos derivados, modelación matemática y medición de riesgos.
Maurilio es Actuario egresado de la Universidad Anáhuac y cuenta con una Maestría en
Métodos Matemáticos para Finanzas por la misma Universidad.
Temario
RIESGO CRÉDITO DE PORTAFOLIO
1. Enfoque estructural para la estimación de incumplimiento y valuación de deuda.
1.1 Estimación de incumplimiento
1.2 Valuación de deuda
1.3 Modelo multiperiodo
2. Uso de matrices de transición
2.1
2.2
2.3
2.4
Transiciones multiperiodo
Tasas de riesgo (Hazard rate approach)
Construcción y uso de matrices generadoras
Estimación de probabilidades de incumplimiento con regresión lineal y de
Poisson
3. Modelos para modelar la dependencia entre incumplimientos
3.1
3.2
3.3
3.4
Correlación, probabilidades conjuntas y enfoque de variables de estado.
Estimación de parámetros: métodos de momentos y de máxima verosimilitud.
Introducción al uso de cópulas
Backtesting
4. Modelación de pérdidas de portafolio
4.1 Distribución de pérdidas
4.2 Simulación de Montecarlo y métodos de reducción de varianza
4.3 Aproximaciones numéricas
4.4 Modelación con incertidumbre en parámetros
4.5 Extensión multiperiodo
4.6 Backtesting de modelos de portafolio
4.7 Aplicaciones
4.8 CreditRisk+
4.9 Credit Metrics
4.10Introducción a la valuación de derivados de crédito (multi-name)
Temario
RIESGO DE CRÉDITO INDIVIDUAL
1. Riesgo, riesgo de crédito y administración de riesgos
1.1 Tipos de riesgo
1.2 Elementos para enfrentar el riesgo de crédito
2. Crédito comercial (Empresas)
2.1 Determinación del nivel de riesgo del deudor
2.2 Determinación del nivel de riesgo de los créditos
2.3 Validación y calibración de un “Rating” de riesgo de crédito
3. Crédito al consumo
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Modelos de puntaje (Credit Scoring)
Modelos expertos con base a datos sociodemográficos
Modelos estadísticos
Validación y calibración de modelos
Roll Rates, vintages, portfolio mix
4. Medición del riesgo de crédito individual
4.1
4.2
4.3
4.4
EAD, Exposición al Incumplimiento
PD, Probabilidad de Incumplimiento
LGD, Severidad de la Pérdida
EL, Pérdida Esperada individual
Mayo
Calendario
HORARIO:
Lunes a Viernes: 6:30 PM - 10:00 PM
Sábado: 9:00 AM - 2:00 PM
Mayo
INSCRIPCIONES
E-mail: [email protected]
Teléfono: (1) 508 7827
WWW. R I S K M A T H I C S. C O M
Duración: 22 horas
Lugar: EMBASSY SUITES
Calle 70No. 6-22 Bogotá, Colombia
Costo: USD 2,500
Cupo Limitado
Requisitos:
Para el mejor aprovechamiento de este curso se recomienda a los
participantes:
• Provenir de carreras económico - administrativas
• De preferencia trabajar en Instituciones Financieras
• Lap Top (Se ocupará en varias sesiones)
Opciones de Pago:
1. Transferencia Bancaria en Dólares
(RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN EL EXTRANJERO)
BANCO: BBVA Bancomer, S.A.
SUCURSAL: 0956 Sector Financiero, Bancos y Casas de Bolsa,
México, D.F.
SWIFT: BCMRMXMM
BENEFICIARIO: RiskMathics Financial Innovation, S.C.
CUENTA: 012180001649665629
2. Pago vía telefónica con Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o
AMERICAN EXPRESS
NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones.