PRÁCTICA 9: VARIABLES DEPENDIENTES LIMITADAS Dado el
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PRÁCTICA 9: VARIABLES DEPENDIENTES LIMITADAS Dado el siguiente modelo: Z t = α0 + α1 X 1t + α2 X 2 t + εt , a) Estime el modelo por MCO. b) Suponga que Z es una variable censurada, por lo que no se pueden observar los valores negativos: - halle los estimadores MCO del modelo y compárelos con las estimaciones obtenidas en el apartado a) - halle estimaciones consistentes de los parámetros del modelo. c) Suponga que la muestra está truncada y no dispone de datos para los que la variable dependiente toma valores negativos: - - halle los estimadores MCO del modelo y compárelos con las estimaciones obtenidas en el apartado a) - halle estimaciones consistentes de los parámetros del modelo. Los datos son simulados, el PGD es: Z t = −0.4X1t + 1.2 X2 t + 0.5ε t , ε t ≈ N(0,1)
