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Artículo 181, Fracción IX
“2011, Año del Turismo en México”
Instrumentos financieros derivados
(Cifras en millones de pesos)
SWAP
Con fines de cobertura
Monto Nominal
Intereses devengados
Valuación
Tipo de cambio
Monto Nominal Valorizado
Operaciones financieras derivadas
SWAP
Con fines de negociación
Monto Nominal
Intereses devengados
Valuación
Tipo de cambio
Monto Nominal Valorizado
Operaciones financieras derivadas
FORWARD
Monto Nominal
Valuación
Tipo de cambio
Monto Nominal Valorizado
Operaciones financieras derivadas
Udis / Pesos
POSICIÓN
Yenes / Pesos
POSICIÓN
Dólar / Pesos
POSICIÓN
Tasas de interés (Flujos de Efectivo)
POSICIÓN
Tasas de interés
POSICIÓN
ACTIVA
1,303 (Udis)
108 (Udis)
140 (Udis)
4.589563
PASIVA
4,717 M.N.
17 M.N.
(114) M.N.
ACTIVA
7,818 M.N.
7 M.N.
(3) M.N.
PASIVA
1,881 (Udis)
7 (Udis)
317 (Udis)
4.589563
ACTIVA
37,000 (Yen)
284 (Yen)
3,974 (Yen)
0.179670
PASIVA
1,343 M.N.
1 M.N.
1,369 M.N.
ACTIVA
185 (Dlls)
0 (Dlls)
(1) (Dlls)
13.799400
PASIVA
2,347 M.N.
6 M.N.
29 M.N.
ACTIVA
780 M.N.
30 M.N.
89 M.N.
PASIVA
774 M.N.
0 M.N.
89 M.N.
ACTIVA
3,693 M.N.
229 M.N.
8,575 M.N.
PASIVA
3,703 M.N.
124 M.N.
9,066 M.N.
7,114
4,620
7,822
10,117
7,413
2,713
2,538
2,382
899
863
12,497
12,893
2,494
532
502
30
145
Pesos / Udis
POSICIÓN
ACTIVA
PASIVA
500 M.N.
109 (Udis)
1 M.N.
0 (Udis)
1 M.N.
7 (Udis)
4.589563
502
532
(30)
Compra Euros (Cobertura)
POSICIÓN
ACTIVA
PASIVA
180 (Euro)
3,279 M.N.
(1) (Euro)
(113) M.N.
18.535350
3,311
4,700
(2,295)
Udis /Pesos
POSICIÓN
ACTIVA
PASIVA
109 (Udis)
500 M.N.
0 (Udis)
1 M.N.
7 (Udis)
1 M.N.
4.589563
Nota: Las sumas y algunas cifras pueden variar por efectos de redondeo.
Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito
Reporte del Tercer Trimestre de 2011
Pesos / Udis
POSICIÓN
3,166
175
Compra Dólar (Cobertura)
POSICIÓN
ACTIVA
PASIVA
32 (Dlls)
403 M.N.
0 (Dlls)
´(26) M.N.
13.799400
436
59
Dólar / Pesos
POSICIÓN
ACTIVA
PASIVA
147 (Dlls)
1,907 M.N.
0 (Dlls)
1 M.N.
35 (Dlls)
435 M.N.
13.799400
2,518
377
36
156
2,343
Pesos / Dólar
POSICIÓN
ACTIVA
PASIVA
1,911 M.N.
147 (Dlls)
1 M.N.
0 (Dlls)
445 M.N.
35 (Dlls)
13.799400
2,357
(164)
2,521
(396)
Tasas de interés
POSICIÓN
Tasas de interés
POSICIÓN
ACTIVA
0 (Dlls)
0 (Dlls)
43 (Dlls)
13.799400
PASIVA
0 (Dlls)
0 (Dlls)
43 (Dlls)
13.799400
ACTIVA
0 M.N.
414 M.N.
25,794 M.N.
599
597
26,208
2
202
PASIVA
0 M.N.
412 M.N.
25,594 M.N.
26,006