jaime rodríguez cerna

JAIME RODRÍGUEZ CERNA
Máster de Modelización, Ingeniería Matemática, Estadística y Económica, en la especialidad de Ingeniería de
Riesgos Económicos y Financieros, Université Bordeaux 4 - Francia. Miembro del Comité de Inversiones de la
Sociedad Administradora de Fondos Mutuos. Más de 6 años de experiencia en la gestión de riesgos financieros,
mercado de capitales y valorización de instrumentos financieros, implementando herramientas de medición y
controles para portafolios de clientes de fondos mutuos, casas de bolsas y carteras administradas. Orientado a
trabajo en equipo y sólidos valores. He aprobado el examen del CFA nivel I.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
BBVA ASSET MANAGEMENT CONTINENTAL FONDOS S.A.
2da administradora de fondos mutuos más grande del Perú con USD 1500 millones de activos bajo gestión,
subsidiaria del BBVA Continental. Es parte de BBVA Asset Management grupo financiero internacional sólido y
rentable con más de 73 billones de euros de activos bajo gestión.
Sub – Gerente de Riesgos y Control – Chief Risk Officer
Jefe de Riesgo, Valoración-Performance y Control Interno
2014 a la fecha
2010 – 2013
Responsable de la gestión de riesgos y control. Reporta al Gerente General y al Chief Risk Officer Global de AM.
Supervisa a 2 analistas de riesgos y control interno.
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Implementación de herramientas de medición del riesgo de mercado, logrando calcular el VaR de todas
las carteras de fondos y carteras administradas.
Implementación de herramientas de “Compliance” que permiten controlar los límites legales,
contractuales y de políticas de inversiones de los fondos y carteras administradas.
Elaboración de modelos de gestión de liquidez, permitiendo que en épocas de estrés la rentabilidad de los
fondos no se vean afectados significativamente y cumplamos con los compromisos de pago a los clientes.
Elaboración de herramientas para la gestión del riesgo de crédito, logrando establecer líneas para todos
los emisores de acuerdo a la metodología corporativa.
Liderazgo en la definición de Benchmark de gestión para los fondos y carteras administradas, se logró
construir índices personalizados para nuestros fondos.
Liderazgo en el proceso de auditoría interna, obteniendo una valoración “Aceptable” para fondos mutuos
y “Satisfactoria” para carteras administradas.
Implementación de controles de riesgo para clientes de la Casa de Bolsa, se establecieron políticas para
medición los riesgos de settlement y contrapartes.
Medición de indicadores de Performance de los fondos mutuos, se implementó y homologó la medición
de rentabilidades en la herramienta corporativa de acuerdo a las GIPS.
Analista Senior de Inversiones y Riesgos
2008 – 2010
Responsable de la gestión de riesgos, valorización de carteras y medición del performance de los fondos.
Reportaba al Gerente General. Coordinaba proyectos con los Responsables de Riesgos global de BBVA AM.
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Reducción en más de 80% los eventos asociados a excesos sobre límites de inversión, como
consecuencia de la puesta en marcha de un aplicativo de alertas en línea.
Disminución de más de 50% en el proceso de cálculo y análisis de la rentabilidad de los distintos
portafolios, mediante diseño e implementación de reportes automatizados.
Participación directa en el comité de inversiones de la asociación de fondos mutuos para la definición y
aprobación de las metodologías de valorización del Proveedor Integral de Precios (PIP).
Automatización, vía macros, los diferentes controles e indicadores de riesgos de mercado y liquidez.
Generación del DV01 y VaR de liquidez diario necesario para la gestión de inversiones.
Coordinaba y supervisaba el diseño de la infraestructura de riesgos (sistemas, comités, entre otros).
TELEFONICA DEL PERU
Empresa líder en el sector Telecomunicaciones. Forma parte del grupo Telefónica que es uno de los operadores
integrados de telecomunicaciones líder a nivel mundial en la provisión de soluciones de comunicación,
información y entretenimiento, con presencia en Europa y Latinoamérica. Está presente en 24 países y cuenta con
una base de clientes que supera los 320,3 millones a septiembre de 2013.
Analista de Gerencia Comercial
2005 – 2006
Delineado de la gestión y control comercial. Reportaba al Gerente Comercial del negocio de Telefonía Publica.
Coordinaba proyectos con los responsables de otras áreas del negocio.
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En el marco de la creación de la nueva filial se realizaron 15 capacitaciones a los canales de ventas a
nivel nacional.
80% de los clientes de Telefónica fueron migrados en 3 meses a la nueva filial, el objetivo estaba fijado
en un año.
Incremento de las ventas en 200% mediante la identificación de oportunidades estratégicas
que permitieron expandir y rentabilizar el servicio de telefonía.
Mejora en la gestión de los canales de ventas gracias a la elaboración del manual de procedimientos y el
acondicionamiento de sistemas informáticos. Reducción del 60% en tiempo del tratamiento del pedido.
INRENA – MINISTERIO DE AGRICULTURA
INRENA es un órgano público descentralizado del Ministerio de Agricultura, encargado de realizar y promover
las acciones necesarias para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables, la conservación
de la biodiversidad silvestre y la gestión sostenible del medio ambiente natural.
Asistente de Presupuesto
Reportaba al Director de Presupuesto de la institución
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2004 – 2005
Seguimiento y control de la disponibilidad presupuestaria de la institución.
Automatización en hojas de Excel, de reportes técnicos sobre la información de proyectos de
inversión pública. Disminución del tiempo en la generación de reportes para la GG.
BANCO DE LA NACION
El Banco de la Nación es una empresa de derecho público, integrante del Sector Economía y Finanzas. El objeto
es administrar por delegación las subcuentas del Tesoro Público y proporcionar al Gobierno Central los servicios
bancarios para la administración de los fondos públicos.
Practicante del Dpto. de Red de Agencias
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2003 – 2004
Seguimiento del presupuesto de las agencias y del cumplimiento de políticas y procedimientos
operativos en coordinación con diferentes áreas del banco.
Participación en el estudio de la gestión óptima del aprovisionamiento de efectivo a las agencias.
Análisis de créditos a gobiernos municipales y regionales.
REINGENIERIA & SERVICIOS
Asesor financiero
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2002 – 2003
Atención a clientes en sus estados de cuentas, financiamiento de saldos con letras, cobranzas de estados
de cuenta.
Evaluación de estadísticas de financiamiento, de las ventas y de la rentabilidad por operación.
ESTUDIOS
UNIVERSITÉ MONTESQUIEU DE BORDEAUX IV (Francia) - Máster de Modelización, Ingeniería
Matemática, Estadística y Económica - Especialidad en Ingeniería de Riesgos Económicos y Financieros, 2008
UNIVERSITÉ MONTESQUIEU DE BORDEAUX IV (Francia) - Maîtrise en Ingeniería Económica (1er año del
máster), 2007
CENTRUM CATÓLICA - Curso de Especialización en Mercado de Capitales y Administración de Carteras,
2005
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA, PERÚ - Bachiller en Ingeniería Económica, 2003
CURSOS Y SEMINARIOS PROFESIONALES
DEVELOPING A CORPORATE CREDIT RATIONALE – S&P Capital IQ, México, Oct 2013
PROGRAMA DE DESARROLLO DIRECTIVO 2011, CENTRUM, Jul a Oct 2011
ANÁLISIS EN EL SECTOR ENERGÉTICO: GENERACIÓN, Ago a Set 2011.
RIESGO Y VALORIZACIÓN - Seminario Internacional de Mercados de Capitales, ASWATH
DAMODARAN (Ponente), Ago. 2010.
INTEREST RATE & CURRENCY SWAP FUNDAMENTALS, Oct. 2009.
IV, V CONVENCIÓN DE FINANZAS Y MERCADOS DE CAPITALES, 2008, 2009.
CONTROL DE RIESGOS FINANCIEROS (BASILEA II) – Banque de France, Nov. 2007.
RIESGOS Y SEGUROS – BRITISH PETROLEUM LONDRES, Oct. 2007.
GESTION DE FONDOS – Fond de réserve pour les retraités, Paris, Dic. 2007.
HABILIDADES
Finanzas
Riesgos
Econometría
Análisis de datos
Informática
Sistemas Financieros
Idioma
Finanzas de mercado, valorización de activos financieros y derivados (swaps,
opciones, warrants). Análisis de estrategias de inversión de cartera (especulación vs.
cobertura). Gestión de cartera estática y dinámica (pasiva y activa) y Aplicaciones
financieras en Visual Basic, Scilab y SAS.
Evaluación y gestión de riesgos financieros: riesgos de mercado (técnicas de medición
y control); riesgo de crédito (evaluación cualitativa y cuantitativa). Nuevo acuerdo de
capital para el control de riesgos financieros (directiva Basilea II). Detección del
riesgo de crédito a través del Scoring.
Análisis de series temporales, análisis de panel de datos. Aplicaciones en Eviews y
SAS.
Análisis de componentes principales, análisis factorial discriminante y análisis en
correspondencia múltiple; aplicaciones en SAS y SPSS.
Programación: SAS, Visual Basic, Visual Fox Pro, Scilab, Matlab, Eviews, R, Gauss.
Excel avanzado, Access, Word, PowerPoint, Project, Visio.
Manejo de Bloomberg, Thomson Financial One, Morningstar, DataStream
Francés (Nivel Superior alto), Inglés (Nivel Intermedio alto), Español.
TRABAJOS DE INVESTIGACION
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Análisis de la relación riesgo – rentabilidad de los mutual funds.
Construcción de la curva de Tasas de interés del gobierno francés.
Simulación en Scilab de los precios de acciones y tasas de interés utilizando el modelo de BlackScholes.
Valorización de opciones europeas y americanas; y opciones reales (utilizando el modelo binomial y
trinomial).
REFERENCIAS
A Solicitud.