Reseña Metodologica - DIES

Indicadores Económicos. DIES
Reseña Metodológica Indice Mensual de Actividad de la Provincia del Chaco (IMACH)
Por Mario Alejandro San José—Licenciado en Economía (UNNE)
Para la construcción de este indicador se adoptó la
metodología desarrollada por el equipo de Ciclos
Económicos de Argentina de la Universidad Nacional de
Tucumán, la cual se utiliza también en la elaboración
de los Índices de Actividad Económica de Córdoba,
Tucumán y Santa Fe.
La metodología consiste básicamente en la selección
de un conjunto de series que se caracterizan por un
comportamiento homogéneo con respecto al ciclo
económico. Como primer paso, las series nominales
son ajustadas por inflación*; en segundo lugar, son
filtradas para remover los componentes estacionales e irregulares extremos**. Luego, la variación del
índice se calcula como el promedio de las tasas de
cambio estandarizadas*** de las series que lo conforman.
*
Para el ajuste por inflación en la provincia se adopta el
Indice de Precios al Consumidor (IPC) Resistencia.
**
Para el ajuste estacional se usa el programa X12-ARIMA
del Bureau of the Census de EE.UU. El filtrado por irregulares extremos es una propuesta metodológica de Jorrat
(2003).
***
Las tasas son logarítmicas y la estandarización consiste en
sustraer la media (tendencia) y dividir por el desvío estándar, para un período establecido. Para más detalles sobre la
metodología aplicada a indicadores nacionales consultar
Jorrat (2006).
RESEÑA BIBLIOGRAFICA
Jorrat, J. M. (2003). “Indicador Económico Regional: El Índice
Mensualde Actividad Económica de Tucumán (IMAT)”. Anales
XXXVIII Reunion Anual Asociacion Argentina de Economia Politica.Mendoza, Argentina: Universidad Nacional de Cuyo.
Jorrat, J. M. (2006). “Construcción de Índices Compuestos mensuales
Coincidentes y Líder de Argentina. Progresos en Econometria,
Mariana Marchioni ed., pp.43-100. Asociación Argentina de Economía Política.
METODOLOGÍA ELABORADA POR EL DR. JUAN MARIO
JORRAT DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
(UNT)
1) Filtrado por estacionalidad y valores extremos de las series componentes.
2) Variación mensual de cada serie: tasa logarítmicas o cambios
aritméticos.
‫ݐ݆ݔ‬
‫ ݃݋݈ = ̂ݐ݆ ݔ‬ቆ
ቇ ‫ ݐ݆ݔ( = ̂ݐ݆ ݔ ݋‬− ‫ݐ( ݆ݔ‬−1) )
‫ݐ( ݆ݔ‬−1)
3) Cálculo de la media y desvió estándar de cada serie:
ܾ
1
෍ ‫̂ݐ݆ ݔ‬
(ܾ − ݆ܽ )
݆݉ =
‫ = ݆ݏ‬ඩ
‫݆ ܽ=ݐ‬
ܾ
1
෍ (‫ݔ‬ො݆‫ ݐ‬− ݆݉ )2
(ܾ − ݆ܽ − 1)
‫݆ ܽ=ݐ‬
4) 1° Variación mensual logarítmica. Se calcula el promedio de las
variaciones estandarizadas de las series componentes:
(1)
ܿ̂‫ݐ‬
‫ ̂ݐ݆ ݔ‬− ݆݉
1
= ෍ቆ
ቇ
݊
‫݆ݏ‬
݊
݆ =1
5) 2° Variación mensual logarítmica del índice. Ajuste por amplitud
del PBG.
ܿ̂‫ݐ‬
(2)
= ܿ̂‫ݐ‬
(1)
‫ܩܤܲݏ‬
‫(̂ܿݏ‬1)
‫ݐ‬
6) 3° Variación logarítmica del índice. Ajuste por tendencia del PBG.
ܿ̂‫ݐ‬
(3)
= ܿ̂‫ݐ‬
(2)
+ ݉ܲ‫ܩܤ‬