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Ecuaciones
==========
I(t) = beta(1) + beta(2)*O(t) + beta(3)*GI(t) + beta(4)*GG(t) + u(t)
O(t) = alfa(1) + alfa(2)*I(t) + v(t)
I = ingreso (producto nacional bruto)
O = oferta (existencias en dinero)
GI = gasto inversión
GG = gasto gobierno
medidas en miles de millones de dólares
IDENTIFICACIÓN
==============
Primera ecuación subidentificada: sólo se puede estimar por MCO
Segunda ecuación sobreidentificada: se puede estimar por MC2E y MCO (aqunque no tenga buenas
propiedades).
Estimación FORMA REDUCIDA
=========================
Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1970-1985 (T = 16)
Variable dependiente: I
Coeficiente
Desv. Típica
Estadístico t
Valor p
---------------------------------------------------------------const
-17.8799
34.1809
-0.5231
0.6097
GI
1.35291
0.300259
4.506
0.0006
***
GG
3.96269
0.262597
15.09
1.28e-09 ***
Media de la vble. dep. 2275.756
Suma de cuad. residuos 35015.71
R-cuadrado
0.997582
F(2, 13)
2681.892
Log-verosimilitud
-84.23072
Criterio de Schwarz
176.7792
rho
0.804191
D.T. de la vble. dep.
D.T. de la regresión
R-cuadrado corregido
Valor p (de F)
Criterio de Akaike
Crit. de Hannan-Quinn
Durbin-Watson
982.5971
51.89910
0.997210
9.82e-18
174.4614
174.5801
0.631101
Modelo 2: MCO, usando las observaciones 1970-1985 (T = 16)
Variable dependiente: O
Coeficiente
Desv. Típica
Estadístico t
Valor p
---------------------------------------------------------------const
78.3148
7.51044
10.43
1.10e-07 ***
GI
0.117004
0.0659748
1.773
0.0996
*
GG
0.561413
0.0576994
9.730
2.47e-07 ***
Media de la vble. dep. 375.4438
Suma de cuad. residuos 1690.545
R-cuadrado
0.993039
F(2, 13)
927.3132
Log-verosimilitud
-59.98476
Criterio de Schwarz
128.2873
rho
0.656530
D.T. de la vble. dep.
D.T. de la regresión
R-cuadrado corregido
Valor p (de F)
Criterio de Akaike
Crit. de Hannan-Quinn
Durbin-Watson
127.2451
11.40359
0.991968
9.49e-15
125.9695
126.0882
0.706260
Estimación 1ª ECUACIÓN
======================
Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1970-1985 (T = 16)
Variable dependiente: I
Coeficiente
Desv. Típica
Estadístico t
Valor p
---------------------------------------------------------------const
175.239
91.5012
1.915
0.0796
O
-2.46593
1.10423
-2.233
0.0454
GI
1.64144
0.292724
5.607
0.0001
GG
5.34709
0.661122
8.088
3.36e-06
Media de la vble. dep. 2275.756
Suma de cuad. residuos 24735.79
R-cuadrado
0.998292
F(3, 12)
2337.944
Log-verosimilitud
-81.45036
Criterio de Schwarz
173.9911
rho
0.190922
D.T. de la vble. dep.
D.T. de la regresión
R-cuadrado corregido
Valor p (de F)
Criterio de Akaike
Crit. de Hannan-Quinn
Durbin-Watson
*
**
***
***
982.5971
45.40171
0.997865
7.28e-17
170.9007
171.0590
1.321876
INTERPRETACIÓN
==============
cuando la oferta y los gastos son nulos, los ingresos son de 175.239 miles de millones
la existencias en dinero influye negativamente en el ingreso: por cada 1000 millones de
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existencias el ingreso disminuye en 2465.93 millones
el gasto en inversión influye positivamente en el ingreso: por cada 1000 millones de gasto
en inversión el ingreso aumenta en 1641.44 millones
el gasto del gobierno influye positivamente en el ingreso: por cada 1000 millones de gasto
del gobierno el ingreso aumenta en 5347.09 millones
Estimación 2ª ECUACIÓN
======================
equation O const I
instr const GI GG
Ecuación 1: MC2E, usando las observaciones 1970-1985 (T = 16)
Variable dependiente: O
Instrumentos: const GI GG
Coeficiente
Desv. Típica
z
Valor p
---------------------------------------------------------const
81.4689
10.1881
7.996
1.28e-015 ***
I
0.129177
0.00413114
31.27
1.23e-214 ***
Media de la vble. dep.
Suma de cuad. residuos
R-cuadrado
375.4438
3451.912
0.985808
D.T. de la vble. dep.
D.T. de la regresión
R-cuadrado corregido
127.2451
15.70239
0.984795
INTERPRETACIÓN
==============
si el ingreso es nulo, las existencias en dinero es de 81.4689 miles de millones
el ingreso influye positivamente en la oferta: por cada 1000 millones de producto nacional
bruto las existencias en dinero aumentan en 129.177 millones
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