Estructura de Etapa 1 : Reconocimiento de la Realidad de Riesgo y

Estructura de Etapa 1 : Reconocimiento de la
Realidad de Riesgo y Complejidad
l
Riesgo: Amplia Gama de Futuros
– El pronóstico está “simpre equivocado”
l
Complejidad: Amplia Gama de Opciones
– Número de Opciones es Enorme
u
Soluciones “puras” solo 1% o 2% de las
posibilidades
u
La mayoría de las posibilidades son “híbridas”
combinando elementos de soluciones “puras”
u
Opciones “híbridas” aportan mayor flexibilidad
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Reconocimiento de Riesgo
Transparencia 1 de 23
Reconocimiento del Riesgo (1)
l
El error común
– Búsqueda del pronóstico correcto
l
Sin embargo: el pronóstico está “siempre
equivocado”
– Lo que ocurre en realidad está muy lejos,
practicamente en todos los casos, del pronóstico
– Ejemplos: costos, demanda, ingresos y producción
l
Necesidad de empezar con una distribución de
posibles resultados a una opción o decisión
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Reconocimiento de Riesgo
Transparencia 2 de 23
Pronósticos de Precio del Petróleo del
Departamento de Energía
140
120
1990$/BARREL
100
ACTUAL
1982
80
1984
1986
60
1988
1992
40
20
0
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Fuente: M. Lynch, MIT
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Reconocimiento de Riesgo
Transparencia 3 de 23
Pronósticos de Precio del Petróleo del
Departamento de Energía
120
1994$/BARREL
100
80
ACTUAL
1981 FORECAST
1984
60
1988
1992
1995
40
20
0
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Fuente: M. Lynch, MIT
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Reconocimiento de Riesgo
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Pronósticos de Precio del Petróleo
de EMF6
$300.00
$250.00
1994$/BARREL
$200.00
ACTUAL
AVERAGE
$150.00
IPE
HIGHEST
LOWEST
$100.00
$50.00
$0.00
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
Fuente: M. Lynch, MIT
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Reconocimiento de Riesgo
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Pronósticos de Precio del Petróleo
de EMF6 (Pronósticos Bajos)
$160.00
$140.00
1990$/BARREL
$120.00
ACTUAL
$100.00
OPECONOMICS
IPE
$80.00
GATELY
IEES-OMS
$60.00
WOIL
$40.00
$20.00
$0.00
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
Fuente: M. Lynch, MIT
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Reconocimiento de Riesgo
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Pronósticos de Precio del Petróleo
de 1990 (Encuesta IEW)
120
1990$/BARREL
100
80
MEAN
60
Series2
ACTUAL
40
20
0
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
YEAR OF FORECAST
Fuente: M. Lynch, MIT
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Reconocimiento de Riesgo
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Pronósticos de Producción de Petróleo en
Países en Vía de Desarrollo (no-OPEP) Departamento de Energía
16
14
MILLION BARRELS/DAY
12
ACTUAL
10
1982
1987
8
1990
1992
6
1994
4
2
0
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Fuente: M. Lynch, MIT
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Reconocimiento de Riesgo
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Error en Pronóstico de Ingresos de OPEP
en EMF6
1980 - 1995
450.0%
400.0%
AVERAGE ANNUAL ERROR
350.0%
300.0%
AVERAGE
250.0%
200.0%
150.0%
IPE
100.0%
50.0%
0.0%
IPE
Fuente: M. Lynch, MIT
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Reconocimiento de Riesgo
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Reconocimiento del Riesgo (2)
l
Razón 1 : Sorpresas
– Todo pronóstico es una extensión del pasado
– Tendencias pasadas son siempre interrumpidas por
sorpresas y descontinuidades:
l
u
Cambios políticos importantes
u
Booms y recesiones económicos
u
Nuevos carteles y alianzas industriales
Los detalles exactos de estas sorpresas no
pueden ser anticipados, pero es seguro que
sorpresas existirán!
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Reconocimiento de Riesgo
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Reconocimiento del Riesgo (3)
l
Razón 2 : Ambigüedad
– Muchas extrapolaciones son posibles de
cualquier conjunto de datos históricos
u
Explicaciones diferentes (variables
independientes)
u
Formas diferentes de explicaciones
(ecuaciones)
u
Números diferentes de periodos
examinados
– Muchas de estas extrapolaciones son “buenas”
al satisfacer los tests estadísticos usuales
– Sin embargo, estas extrapolaciones pueden
llevar a pronósticos diferentes!
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Reconocimiento de Riesgo
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Reconocimiento del Riesgo (4)
l
El Problema Resultante: Planes Erróneos
– Tamaño Erróneo de la Planta y Facilidades
u
Aeropuerto de Denver
u
Planta de Tratamiento de Agua de Boston (Ver Estudio
de Casos)
– Tipo erróneo de Facilidad
u
Aunque “pronóstico” puede ser “alcanzado” …
u
Los elementos que forman los pronósticos no son
generalmente anticipados, necesitando
u
Facilidades u operaciones diferentes a las anticipadas
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Reconocimiento de Riesgo
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Pronóstico por Simulación Detallada
20
18
16
14
12
Probability % 10
8
6
4
2
0
-1
3
7
11
15
19
23
27
31
35
39
$ Millions
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Reconocimiento de Riesgo
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Analogía al Espejo Retrovisor
l
l
Confiar en pronósticos es como conducir
mirando el espejo retrovisor -Satisfactorio por un momento, mientras las
tendencias continúan, pero pronto uno sale
del camino.
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Reconocimiento de Riesgo
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Gama de Opciones (1)
l
El Error Común
– Conceptos Polarizados
– Opciones Definidas Estrechamente a ideas simples, en
un sendero continúo de desarrollo
l
Ejemplos
– Aeropuerto de la Ciudad de México: Un Nuevo
Aeropuerto Grande:
Si o No?
– Tamaño de Plantas Eléctricas: 6 Megawatts Si o No?
(Ver Caso de Estudio de Electricidad en Sud Africa)
– Cumplimiento de la Ley: Como están escritas? Si o No?
u
Experiencia de Planeamiento de Vehículos
Eléctricos para Los Angeles, California
u
Venezuela (Ver Caso de Estudio )
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Gama de Opciones (2)
l
La Enfoque Correcto
– Todas las posibilidades deben ser consideradas
– El Número de Desarrollos Posibles, considerando
todas las maneras en que los elementos de diseño
pueden ser combinados, es muy alto
l
La regla general para localidad, almacenes
– Tamaños Posibles, S
– Localidades Posibles, L
– Posibles Periodos de Tiempo, T
– Número de Combinaciones: {S exp L} exp T
l
Ejemplo Práctico: Aeropuerto de México
– Enfoque Polarizado: "Texcoco" o "Zumpango"
– Todas las Combinaciones: {2 exp 4}exp 3 = 4000+ !!!
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Gama de Opciones (3)
l
El Problema Resultante
–
–
Ceguera a "98%" de los posibles planes de acción
u
Estos son las posibilidades “combinación” (o
híbridas) que combinan diferentes tendencias
u
Los diseños “combinación” permiten mayor
flexibilidad -- porque combinan diferentes
tendencias
Ceguera a varios desarrollos posibles
u
aquellos que permiten una variedad de futuros
u
porque no cancelan opciones
–
Falta de habilidad de adaptación a riesgos y
oportunidades
–
Pérdidas significativas u oportunidades perdidas
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Gama de Opciones (4)
l
Ejemplo Práctico: Aeropuerto de México
– La mayoría de desarrollos posibles son las
combinaciones de operaciones en 2 sitios (en vez de 1)
– El desarrollo simultáneo de 2 sitios permite la mezcla y
variación en el nivel de operaciones en el tiempo
– El desarrollo puede seguir diferentes patrones que
puedan ocurrir
– Hay entonces una mayor flexibilidad
– También la habilidad de actuar de una manera más
económica y eficiente
l
Acción Recomendada
– Opción en el sitio de Zumpango
– Esperar al siguiente sexenio
– Decidir entonces el siguiente paso a seguir
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Gama de Opciones (5)
l
La Solución
– Enumeración de Combinaciones Posibles
– General: Listas, Numeración Exacta de Posibilidades
– Detallada: Simulaciones
l
Ejemplos Prácticos
– Enumeración General
u
Aeropuertos Nuevos en Ciudad de México,
Sydney (Ver Caso de Estudio)
– Simulación Detallada
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Reconocimiento de Riesgo
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Cociente de Costos Reales
Expresados en dólares constantes, en relación a costos
estimados para proyectos aeropuertarios rutinarios
15
10
Percent
of
Occurrences
5
Median ≈ 1.25
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Real/Estimated Cost Ratio
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Experiencia de Crecimiento de Costos en
Proyectos de Microgravedad de NASA
4.50
4.00
3.50
3.00
Ratio
of
Actual
2.50
or
Current
2.00
to
Estimated
Cost
1.50
1.00
0.50
0.00
Case I
Case II
LPE
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AADSF STDCE ZENO
IDGE
FES
SSCE
AVG
StDev
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Reconocimiento de Riesgo
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Pronósticos en Uso de Agua en Boston
(Miembros de MWRA)
Total Water Purchased from MDC/MWRA
(mgd)
600
NEWS (1969)
550
SENE (1975)
500
450
400
Actual Consumption
350
300
250
200
150
100
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
Year
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Reconocimiento de Riesgo
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2000
Pronósticos en Uso de Agua en Boston
(Area de Servicio MWRA)
400
380
EMRPP Projection #2 (1967)
Consumption Rate (mgd)
360
340
320
MWSP (1978)
300
280
EMRPP Projection #1
(1967)
260
240
220
200
180
160
140
120
100
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
Year
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