PRACTICAS SALA INFORMÁTICA. GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD ECONOMETRIA II

PRACTICAS SALA INFORMÁTICA.
GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD
ECONOMETRIA II
15 DE SEPTIEMBRE DE 2011
A continuación se exponen los pasos a seguir para la realización de la primera
clase práctica.
1.- Obtención de una serie temporal.
Existen diferentes fuentes estadísticas, entre ellas el INE, el Ministerio de
Economía y el Banco de España proporcionan abundante información con
respecto a variables económicas.
Trabajaremos con el Índice de Producción Industrial (IPI) que publica el INE
(www.ine.es), también se puede obtener en el Ministerio de Economía y en el
Banco de España u otras fuentes de información. La serie se obtiene a partir de
los pasos siguientes:
-
-
Grupo Industria, energía y construcción ( lateral izquierdo)
Índice de producción industrial
Series mensuales desde 1975 hasta último mes publicado. En este
apartado aparece el IPI por grupos
General y por destino económico de los bienes. Nacional
Realizar consulta: Índice General, en forma de índice. Elegir periodo
( cuanto más lejano en el tiempo mejor); debe estar ordenado en el
tiempo.
Seleccionar datos consulta
Descargar a Excel. Si se descarga con la opción del INE puede dar
problemas ya que puede aparecer un mensaje de que se ha
superado el límite de las columnas…. La alternativa es seleccionar
todos los datos y copiarlos en Excel en dos fases (submuestra)
Los datos aparecen en horizontal; en Excel hay que trasponer los datos y
presentarlos en forma de columna.
Cuidado con los decimales. El programa con el que vamos a trabajar
requiere que los decimales vayan con punto (nomenclatura americana),
en vez de con coma (nomenclatura española).
2.-Exportación a Eviews
Para exportar la serie que tenemos en Excel a eviews, solo hay que
seleccionarla y copiarla a dicho programa.
Los pasos a seguir son:
-Entrar en el programa Eviews.
-Ir a file-new-workfile. Se abre una ventana de dialogo en la que hay que
especificar la tipología de los datos.
+Poner frecuencia. En nuestro caso mensual
+Poner fecha inicial y final. En nuestro caso de enero de 1975
(011975) y julio de 2011 (072011)
-Se abre una nueva ventana que, en definitiva, será el fichero que
contendrá nuestras instrucciones para trabajar con las series.
-Pulsad: Object-New Object-Seleccionar series-ok
-Se abre una hoja de trabajo en la que exportaremos nuestra serie del
excel.
+En Excel se selecciona la serie y se copia a nuestra hoja de
trabajo. Para poder copiar algo en nuestra hoja de trabajo hay que editarla.
En esta hoja de trabajo se pueden hacer distintas
transformaciones de la serie, tales como diferencias regulares, estacionales,
etc.
+Una vez copiada la serie se le da un nombre. Por ejemplo, IPI
Ya tenemos la serie copiada en eviews y podemos empezar a
trabajar con ella: gráficos, modelos, etc.
Para obtener el gráfico de la serie: Poner el cursor sobre la serie que se quiere
graficar en la pantalla del workfile ( y aparece la hoja de trabajo)-Vista-graph
(dar OK a las opciones por defecto)
3.-Diferenciación de series
Vamos a empezar transformando las series
3.1.-Diferencia regular
-Pulsar la opción genr. Aparecerá una ventanita en la que hay que
escribir la fórmula para obtener una primera diferencia (para la tendencia)
Ipid1=ipi-ipi(-1)
El valor entre paréntesis significa que estamos retardando la serie un periodo.
Con esta fórmula se obtiene la diferencia de la serie en un momento del tiempo
y el anterior. Obviamente se pierde una observación, la primera.
3.2.-Diferencia estacional
-Pulsar la opción genr. Hay que escribir la fórmula para obtener una
primera diferencia estacional
Ipid1=ipi-ipi(-12)
El valor entre paréntesis significa que estamos retardando la serie doce
periodos, es decir un año. Con esta fórmula se obtiene la diferencia de la serie
en un momento del tiempo y el mismo del año anterior. Obviamente se pierden
doce observaciones, las primeras.
3.3.-Diferencia regular y estacional
-Pulsar la opción genr. Hay que escribir la fórmula para obtener una
primera diferencia regular y otra estacional. Se puede hacer aplicando una
diferencia de orden doce a la primera diferencia regular (ipid1) o bien aplicando
una primera diferencia a la diferencia estacional (ipid12)
Ipid12=ipid1-ipid1(-12)
4.-Modelización tendencia determinística (polinomio de primer grado)
4.1.-Lo primero que hay que hacer es crear la variable “t” del tiempo.
-Object-new object-seleccionar serie-ok
Aparece de nuevo una hoja de trabajo.
-Editar
-Poner valor 1 en la primera observación
-Generar la siguiente serie: t=t(-1)+1. Ojo hay que modificar el periodo y
ponerlo desde febrero de 1975
4.2.-Estimación de la regresión de la variable con el tiempo
-Quick-Equation estimation
Poner la ecuación ipi=c(1)+c(2)*t y aceptar
Podemos graficar la serie y su ajustada (tendencia). La serie de residuos en
este caso será la serie de desviaciones con respecto a la tendencia.
En general, se trabaja con la transformada logarítmica de la serie temporal.
Para calcularla, hay que generar una serie con la siguiente expresión:
Lipi=log(ipi)
La escala es diferente (importante). Se conservan las características de no
estacionariedad en media y estacionalidad no estacionaria. Aplicar logaritmos
sirve para evitar la no estacionariedad en la varianza.
Si estimamos una tendencia determinística al logaritmo del ipi, tendríamos.
5.-Modelización estacionalidad determinística (polinomio de primer grado)
Vamos a estimar conjuntamente la tendencia y la estacionalidad determinística,
pues se ha visto que la serie del IPI no es estacionaria en media: tiene una
tendencia creciente.
El modelo a estimar será (donde a la variable se le aplica la transformación
logarítmica)
X t= a +bt +Σ b*j S jt + w t
donde j= 1,2…………..,12
Debido a que incluimos una constante “a” no se pueden considerar las doce
variables dummy (porque la serie es mensual y tenemos doce meses), ya que
nos saldría una matriz singular: hay multicolinealidad perfecta.
Por ello, es habitual trabajar con once dummys; es decir, se elimina una de las
variables, por ejemplo la correspondiente al mes de diciembre1.
X t= c +bt +Σ bj S jt + w t
c= a+b*12
bi= b*i - b*12
donde j=1,2,…………….,11
i=1,2,……….11
bi es la diferencia entre el coeficiente estacional de ese mes y el mes
omitido (diciembre); es el exceso de estacionalidad del mes i en relación
al mes que se toma de referencia.
1
Espasa, A: Métodos cuantitativos para el análisis de la coyuntura económica, pags 318-320
5.1-Generación de las variables dummy. Se pueden generan en Excel y pasar
luego a eviews o bien generarlas directamente en eviews. En este último caso,
habría que ir poniendo ceros en todas las observaciones, excepto en el mes
que corresponda a la variable dummy
Por ejemplo, la variable dummy de enero sería
El resto de las variables dummy se pueden generar a partir de esta primera.
Supongamos que a la variable anterior la denominamos dene (dummy de
enero).
La variable dummy de febrero se obtendría con la opción genr de eviews y
poniendo:
- dfeb=dene
Una vez generada, se edita y se pone un cero en la primera observación. Y así
sucesivamente.
Como vamos a considerar once variables dummy, de enero a noviembre,
repetiremos el paso anterior hasta tener las once variables.
5.2-Regresión de la variable ipi, la tendencia y las variables dummy
--Quick-Equation estimation
Poner la ecuación lipi=c(1)+c(2)*t +c(3)*dene+(c4)*dfeb+c(5*)dmar+
c(6)*dabr+c(7)*dmay+c(8)*djun+c(9*)djul+
c(10)*dago+c(11)*dsep+c(12)*doct+c(13)*dnov
Podemos graficar la serie y su ajustada. La serie de residuos en este caso será
la serie de desviaciones con respecto a la tendencia y ajustada de
estacionalidad.
¿Tienen los residuos estructura de ruido blanco?
ANEXO 1. OBTENCIÓN DE SERIES TEMPORALES DE MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y HACIENDA DE ESPAÑA
Entre otras, son relevantes fuentes de información tanto el INE como el
Ministerio de Economía y el Banco de España. A continuación se recoge el
procedimiento a seguir para la obtención de datos del Ministerio de Economía.
Os será útil tanto para la selección que hagáis de vuestras series como para
ejercicios que se propondrán a lo largo del curso.
Instrucciones para la obtención de series temporales del Ministerio de
Economía y Hacienda
1.- Línk del ministerio
http://www.meh.es
2.-En
Servicios
económicos”
destacados,
pulsar
“Indicadores
3.-Base de datos
Aparece la siguiente pantalla. Hay que ir a Bases de datos. Consulta y
descarga de series
Para saber dónde encontrar las series, se pueden mirar las tablas que
aparecen en la columna donde pone Síntesis de Indicadores económicos
4.-Ir al subgrupo en el que se encuentra la serie
Por ejemplo, la serie de entrada de entrada de visitantes (viajeros) se
encuentra en Indicadores de Producción y Demanda Nacional, Servicios (serie
2437000). Se llega ahí, desplegando las opciones (pulsando en signo +).
Otro ejemplo serían las series de importaciones. Hay que ir al grupo de Sector
Exterior español. Ahí, aparecen varios subapartados. Lo más sencillo es ir al
que pone (grupo 50) “Comercio Exterior. Total y por Grupos de Utilizac. (GU) “
y a (grupo 55) “Indices de valor unitario y de precios industriales de comercio
exterior”. En esos grupos se encuentra información con igual clasificación.
5.-Obtención de la serie
Una vez desplegado y localizada la serie, se pulsa sobre el cuadrado que hay a
la izquierda del símbolo “zip” (se marca una palomita). Posteriormente se va al
final de la página, donde pone “Descarga”. Ahí, se pone periodicidad
“mensual” y se pulsa a descargar.
Os aparecerá un zip y pulsando “I agree” nos lleva al fichero Excel. Una vez en
Excel, hay que cambiar en datos, “texto por datos”.