situación de liquidez y exposición al riesgo de mercado

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SITUACIÓN DE LIQUIDEZ
Y EXPOSICIÓN AL RIESGO DE MERCADO
Información al 30 de Septiembre del 2016
I.
Política de Liquidez
Las políticas de administración de liquidez de Rabobank Chile se basan en las disposiciones
normativas del Banco Central de Chile y de la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras. Dichas políticas están orientadas a mantener un mínimo del capital básico en
inversiones financieras de alta liquidez, diversificar sus fuentes de financiamiento y distribuir
a lo largo del tiempo los vencimientos de su cartera de pasivos. De este modo, se busca
asegurar la liquidez de la Institución en situaciones normales de mercado, ante eventos de
stress que afecten al mercado financiero y en situaciones donde el comportamiento de los
flujos esperados de ingresos y egresos se distancie de lo esperado.
Rabobank Chile controla la situación de liquidez en forma permanente, utilizando mediciones
normativas y propias de la Institución. Su principal órgano de control es el Comité de
Activos y Pasivos que sesiona en términos semanales y es presidido por el Gerente General.
El Directorio aprueba una vez al año las políticas de administración de liquidez.
II.
Estado Trimestral Situación Individual de Liquidez en Base Contractual
Conforme al Compendio de Normas Financieras, Capítulo III B.2 del Banco Central
de Chile
Cifras en Millones de Pesos
Consolidado en Moneda Nacional
Flujo de efectivo por pagar (Pasivos) y Egresos.
Flujo de efectivo por recibir (Activos) e Ingresos
Descalce (Egresos-Ingresos)
Hasta 7 días Desde 8 hasta 30 días Desde 31 hasta 90 días
6,244
1,296
2,378
61,111
9,350
23,038
-54,867
-8,054
-20,660
Descalce Afecto a Límites
Límite: una vez el Capital
Límite: dos veces el Capital
Margen disponible
Hasta 30 días
Hasta 90 días
-62,921
72,692
-83,581
135,613
1 de 3
145,384
228,965
Moneda Extranjera
Hasta 7 días Desde 8 hasta 30 días Desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por pagar (Pasivos) y Egresos.
840
27,181
110,054
Flujo de efectivo por recibir (Activos) e Ingresos
79,580
52,142
65,356
Descalce (Egresos-Ingresos)
-78,740
-24,961
44,698
Hasta 30 días
Descalce Afecto a Límites
Límite: una vez el Capital
Límite: dos veces el Capital
Margen disponible
Hasta 90 días
-103,701
72,692
176,393
Conforme a lo anterior, Rabobank Chile se encuentra dentro los límites normativos de
liquidez en base contractual establecidos en el Compendio de Normas Financieras, Capítulo
III B.2 del Banco Central de Chile.
III.
Políticas de Riesgo de Mercado
Las políticas de administración de riesgo de mercado de Rabobank Chile se basan en las
disposiciones normativas del Banco Central de Chile y de la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras. El objeto de dichas políticas es identificar las fuentes de riesgo de
mercado presentes tanto en el libro de negociación como de banca de Rabobank Chile, y
establecer las estrategias de la entidad frente a la gestión del riesgo cambiario;
reajustabilidad; inversiones financieras; administración de activos y pasivos; e instrumentos
derivados para cobertura. La orientación de las políticas es hacia una adecuada
diversificación; medición y monitoreo de dichos riesgos; fijando estructuras de límites
internos que permitan resguardar potenciales impactos en resultados.
Rabobank Chile controla el riesgo de mercado en forma permanente, utilizando mediciones
normativas basadas en la metodología estandarizada, informando al Directorio, Alta
Administración y Comité de Activos y Pasivos. El Directorio aprueba una vez al año las
políticas de administración de Riesgo de Mercado.
IV.
Estado Trimestral de Exposición al Riesgo de Mercado según Metodología
Estandarizada
Conforme al Compendio de Normas Financieras, Capítulo III B.2 del Banco Central
de Chile
Cifras en Millones de Pesos
Conforme a lo anterior, Rabobank Chile se encuentra dentro los límites normativos de
exposición al riesgo de mercado establecidos en el Compendio de Normas Financieras,
Capítulo III B.2 del Banco Central de Chile.
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(cifras en millones de pesos)
Exposición al Riesgo de Tasas de Interés del Libro de Negociación
Exposición al Riesgo de Monedas del Libro de Negociación y de Banca
Información al 30/09/2016
6,456.0
1,142.0
Exposición a Riesgo de Mercado
7,598.0
Activos Ponderados por Riesgo de Crédito
1,005,041.7
8.00%
80,403.34
118,665.58
Porcentaje Mínimo Patrimonio Efectivo (artículo # 66 – LGB)
Patrimonio Efectivo Mínimo según artículo # 66 - LGB
Patrimonio Efectivo
38,262.24
Limite:
Margen Disponible
30,664.24
Exposición Corto Plazo al Riesgo de Tasa de Interés del Libro de Banca
Exposición al Riesgo de Reajustabilidad del Libro de Banca
7,016.40
358.31
Margen (Diferencia Ingresos y Gastos Intereses y Reajustes + Comisiones
Sensibles a Tasa Interés últimos 12 Meses)
28,153.91
Limite:
14,076.96
26.19%
50.00% Margen
Margen Disponible
6,702.24
Exposición Largo Plazo al Riesgo de Tasa de Interés del Libro de Banca
18,022.51
Limite:
47,466.23
15.19%
40.00% Patrimonio Efectivo
Margen Disponible
29,443.72
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